Tudo que você precisa saber sobre negociação de alta frequência

Quando se trata de negociação, hoje em dia, você pode encontrar uma forma diferente de negociação através da qual pode ganhar dinheiro. Por exemplo, você pode ir para negociação de ações, negociação de opções binárias e muito mais. Bem, outra opção de negociação lucrativa que você pode tentar é HFT-High Frequency Trading. Ele surgiu como um tipo de negociação amplamente utilizado e recebeu muita popularidade entre os comerciantes. 

Falando sobre negociação HFT, esta é uma plataforma de negociação financeira automatizada e é comumente usada por grandes investidores institucionais, fundos de hedge, bancos de investimento e muito mais. Esta forma de negociação depende muito da tecnologia. A negociação de alta frequência utiliza computadores avançados e poderosos, pois aqui um grande número de pedidos é realizado em velocidade extremamente alta

Usando esta plataforma, os negociantes de HFT podem facilmente realizar milhões de pedidos sem enfrentar quaisquer problemas. Além disso, eles podem escanear diferentes bolsas, bem como mercados em poucos segundos. Portanto, neste mercado aberto, os comerciantes podem testemunhar vantagens. 

De acordo com os especialistas, os algoritmos HFT são bastante complexos e avançados. Como resultado, eles podem detectar facilmente as mudanças nas tendências do mercado em poucos minutos. Ao analisar as mudanças no mercado financeiro, o sistema pode enviar uma enorme cesta de ações, e ela estará disponível nos spreads de compra e venda. Assim, você pode desfrutar de uma negociação suave de alta frequência. Mas a negociação de alta frequência é lucrativa? Por que você deve ir para isso? Vamos discutir isso com mais detalhes.

Explorando algumas coisas comuns sobre negociação de alta frequência

Se você está procurando uma definição formal desta forma de negociação, deve ter em mente que o SEC- Comissão de Valores Mobiliários não lança uma definição adequada sobre isso. No entanto, a autoridade atribuiu-lhe algumas características que deve considerar. 

  • Envolve programas avançados, sofisticados e de alta velocidade para rotear, executar ou gerar diferentes ordens de negociação. 
  • A prática de negociação utiliza grandes dados individuais e serviços de co-localização fornecidos por diferentes bolsas e outros para diminuir as latências e problemas de rede para que os traders possam desfrutar de uma experiência de negociação HFT tranquila.
  • O prazo para estabelecer e liquidar as posições pode ser muito curto.  
  • Envolve a prática de enviar diferentes pedidos cancelados. 
  • De acordo com as regras, o dia de negociação deve ser fechado para uma posição plana. 

Para aqueles que não têm conhecimento suficiente sobre isso, a negociação de alta frequência pode ser muito difícil. Por quê? Conforme discutido acima, esse tipo de negociação requer melhor infraestrutura e software. Além disso, os comerciantes devem ter uma compreensão adequada do mercado.

É por isso que este mercado é geralmente dominado por fundos de hedge, bem como por grandes empresas. Ainda se perguntando Alguém pode negociar em alta frequência? Bem, vai depender do seu nível de conhecimento e habilidades. Além disso, existem alguns outros fatores a serem considerados. Dê uma olhada nas seções listadas abaixo. 

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A negociação de alta frequência é lucrativa?        

Algumas pessoas dirão que é altamente lucrativo, pois você pode obter uma quantidade razoável de lucro em poucos segundos. Mas alguns também dizem que é muito arriscado e, se algo der errado ou você não conseguir administrar isso adequadamente, pode perder todo o dinheiro investido. 

Se o HFT depende da baixa latência, então é tudo sobre a velocidade. Como trader, você precisa oferecer liquidez no início ou em algum nível para obter alguns lucros. Bem, se você tiver algum atraso, poderá perder cerca de 80% da vantagem total. No caso do terceiro, você perderá mais. O fato é que é um jogo de soma zero. A tecnologia está evoluindo rapidamente e a concorrência está se intensificando. E o vencedor pode ser apenas um. Esse tipo de negociação é bastante caro e as margens também são muito baixas. 

Agora falando sobre o lado positivo, com o High Frequency Trading, você pode obter mais lucros rapidamente. De acordo com os especialistas, pode-se dominar um mercado no valor de trilhões de dólares apenas usando cem milhões ou menos. Os custos de alavancagem são muito menores e comparados aos fatores de lucro, você pode achar que o risco é baixo. 

Em geral, aqueles que podem executar as negociações mais rapidamente podem ser mais lucrativos em comparação com os traders de HFT que executam lentamente. Além da velocidade, as taxas de ordem para negociação e as taxas de rotatividade também desempenharão um grande papel aqui. Então, a negociação de alta frequência é lucrativa? A resposta varia de pessoa para pessoa. 

Quão comum é a negociação de alta frequência?

Imaginando Quão comum é a negociação de alta frequência? Bem, considerando todas as notícias e relatórios mais recentes, pode-se dizer que essa negociação é muito comum. A principal razão por trás disso é que a negociação depende de tecnologia e dados. Eles podem reagir muito rapidamente, pois geralmente usam algoritmos e negociações automatizadas que lhes permitem estudar o mercado e executá-los em poucos segundos.

Tudo começou durante os anos 2000 e, depois disso, testemunhou uma enorme popularidade. Pode-se dizer que atualmente representa mais de 40% do volume total de negociações no mercado de ações dos Estados Unidos da América. No caso do mercado europeu, a participação varia de 24% a 43%. Então, isso está ganhando popularidade. Além disso, o formato de negociação é regulamentado de forma adequada.

Regulamento de negociação de alta frequência

Este tem alguns regulamentos reguladores bem conhecidos de diferentes reguladores. Por exemplo:

  • ESMA

MiFID II- Diretriz de Mercados de Instrumentos Financeiros II de ESMA tornou mais claro e transparente o entendimento desse mercado. Por exemplo, todos os investidores têm certas isenções e todas as atividades devem ser devidamente autorizadas pelas autoridades financeiras. Por outro lado, todo investidor deve manter um registro sequenciado no tempo das negociações, algoritmos e sistema por cerca de cinco anos. Portanto, isso impedirá o uso ilegal do mercado. 

  • FINRA

O mercado financeiro nos Estados Unidos da América é controlado pela FINRA– Autoridade Reguladora do Setor Financeiro. Também emitiu algumas regras para esta negociação. E as novas regras restringiram a forma como as empresas conduziam as transações, diminuindo as chances de influência indevida, cotação fictícia, spoofing e muito mais.

Os reguladores tornaram obrigatório para as empresas testar o mercado antes de implementar qualquer oferta, e todos eles devem seguir um padrão de gestão de risco. 

Isso criou os fatores de confiança de que as pessoas precisam para entrar neste mercado. Suportado pelas tecnologias mais recentes e melhores regulamentações e regras, esse mercado está se tornando cada vez mais comum no mercado financeiro global. 

Alguém pode negociar em alta frequência?   

Uma das perguntas mais comuns entre os traders de HFT é: Qualquer pessoa pode fazer trading de alta frequência? Esta forma de negociação não é adequada para pessoas que não preferem correr nenhum risco. Se você está pronto para arriscar e entende o que pode acontecer se as coisas derem errado, então o HFT é para você. No entanto, você pode aumentar suas chances de jogar bem nessa forma de negociação aplicando as estratégias certas. Para ajudá-lo com isso, listamos algumas estratégias importantes para você. 

#1 Estratégia de previsão de fluxo de pedido

Aqui você vai prever as ordens dos principais jogadores de diferentes maneiras. Depois disso, você pode negociar uma posição um pouco mais alta do que essa para ter lucro. 

Estratégias de execução #2

Esta estratégia ajudará os negociantes a executar grandes ordens de diferentes atores institucionais importantes, sem criar um grande impacto nos preços. Isso pode incluir: 

  • Estratégia de preço médio ponderado por volume: Usando isso, você pode executar grandes pedidos a um preço médio lucrativo. A proporção do valor negociado pode variar. 
  • Estratégia de preço médio ponderado pelo tempo: Os comerciantes usam isso para comprar e vender grandes blocos de ações sem afetar o preço de negociação. 
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#3 Estratégia de provisionamento de liquidez

Os comerciantes precisam estabelecer a cotação certa e, em seguida, devem atualizá-la continuamente com base nos cancelamentos ou envios de outros comerciantes. Tal forma de atualização contínua da cotação de negociação pode ser feita considerando o modelo de negociação seguido pelo Formador de Mercado. Nesse processo, os formadores de mercado enviam e cancelam pedidos massivos para cada transação.

#4 estratégias automatizadas

A estratégia de Arbitragem captura uma pequena quantidade de lucro quando há um grande diferencial de preços entre os instrumentos. De acordo com os especialistas, a arbitragem de índices é considerada um exemplo ideal. O movimento de preços entre os futuros do S&P 500 e o SPY deve se mover paralelamente. 

Se o movimento dos preços variar, os arbitradores de índices do comércio tentarão capturar os lucros o mais rápido possível, aplicando sua estratégia específica. Para realizar isso corretamente, você precisa se concentrar na execução rápida para maximizar seus ganhos rapidamente.

Considere todas essas coisas e você poderá negociar com segurança neste tipo de negociação. E será possível lucrar com isso. 

O comércio de alta frequência é justo?      

Para entender isso, você deve se concentrar em duas coisas principais. Estes são: 

  • Prejudica o mercado financeiro?

Como a maioria das negociações utiliza sistemas de computador, as pessoas podem pensar que será fácil para elas dar uma olhada nas práticas que os traders realizam. Hno entanto, algumas empresas podem falsificar as atividades de negociação, e por envolver uma grande quantidade de dados, tornará difícil obter uma imagem clara. Você pode pegar o exemplo do incidente que aconteceu em 2010. 

Todos os principais índices subiram cerca de 6% em poucos minutos, mas se recuperaram muito rapidamente. As ações de algumas empresas foram negociadas a um preço 60% superior ao seu valor real. No entanto, para lidar com uma situação tão indesejada, a SEC – Security Exchange Commission implantou um disjuntor que traz a regra de pausar o trader de uma determinada ação para baixo ou para cima em 10%. Então, agora você pode testemunhar uma prática de comércio justo no mercado. 

  • Isso prejudica os investidores de varejo?

Uma das coisas mais importantes que que todo trader deve saber sobre High Frequency Trading é como isso pode influenciar o investidor de varejo. No entanto, não há com o que se preocupar com isso, pois o mercado segue 100% de transparência e pode-se ver as transações em tempo real. 

Portanto, não há nada de errado com a negociação de alta frequênciae você deve preferir experimentar esta negociação, mas certifique-se de ter um entendimento adequado sobre isso. 

O comércio de alta frequência será banido?   

De acordo com alguns estudos, A negociação de HFT é considerada uma atividade controversa. Além disso, você pode não achar tão popular entre acadêmicos, reguladores e profissionais de finanças em comparação com outros tipos de negociação. A maioria dos comerciantes não prefere manter as carteiras durante a noite. Eles estabelecem a detenção por um período de tempo limitado antes de poderem liquidar a posição. 

Embora o HFT seja muito mais arriscado do que outras formas de negociação, não existe tal lei ou regra que diga sobre a proibição de negociação de HFT. Então, você pode ir para essa negociação sem preocupações. Mas será melhor para você entender seus prós e contras para poder decidir se deve ou não escolher isso. 

Os prós da negociação de alta frequência

Para obter sucesso na arbitragem, eles precisam ser muito mais rápidos do que os outros, e essa é uma das principais razões por trás do aumento da velocidade. Bem, existem vários benefícios que esta forma de negociação pode oferecer aos comerciantes individuais e institucionais. No entanto, alguns dos principais benefícios são:

  • Oferece grandes negócios

Um grande benefício de escolher a negociação HFT é que essa forma de negociação permite que os investidores negociem com grandes posições. Sob esta forma de negociação, você pode dividir suas ordens de negociação em pequenas partes. E o melhor é que, como você fará pequenos negócios, terá um impacto muito menor no custo. Como resultado, o impacto no mercado e os custos de transação diminuirão. 

  • Melhor liquidez

Não há dúvida de que a participação de negociação de alta frequência é bastante considerável. Por outro lado, os algoritmos HFT criam uma parcela significativa de liquidez ao aplicar métodos passivos de criação de mercado. Tais estratégias podem diminuir o spread dos preços de venda e compra. Além disso, também aumenta a profundidade do mercado secundário. Tais fatores são bastante cruciais para potenciais investidores quanto a quando há uma melhor taxa de liquidez; isso fará com que eles se sintam altamente confiantes ao negociar mais. 

  • Volatilidade e valorização do preço

HFT precisa de um bom nível de volatilidade para obter melhores retornos. Esta forma de negociação reduz o desvio dos ativos de seu meio. E para investidores de longo prazo, isso pode ser muito atraente. Por quê? Para eles, isso diminuirá o risco de comprar ativos pelo preço errado. Por outro lado, a eficiência dos mercados crescerá com preços mais justos e valorização mais rápida criada pelo HFT. No entanto, você deve ter em mente que os investidores irracionais podem lidar com penalidades se escolherem essa forma de negociação. 

Promove mercados competitivos e abertos

O uso de tecnologias avançadas permite que os pequenos jogadores possam competir com confiança com diferentes grandes bancos. Na verdade, será muito mais fácil para todos os jogadores menores entrarem neste mercado em evolução. 

  • Trará novas oportunidades e novos métodos

Foi visto que o avançado Algoritmos HFT permitiram que os comerciantes explorassem diferentes estratégias. Alguns especialistas acham que esse tipo de variação pode oferecer a sustentabilidade desejada e flexibilidade para o mercado. Por outro lado, pode oferecer respostas em tempo real sobre as mudanças do mercado. 

Os contras da negociação de alta frequência 

Você pode encontrar algumas pessoas que discordarão dos benefícios que a negociação oferece. Eles dizem que isso pode criar uma catástrofe para o sistema financeiro global. Bem, o mercado não testemunhou tal situação ainda, mas você deve saber sobre alguns contras do HFT. 

  • Liquidez falsa e manipulações de mercado

Bem, a infraestrutura avançada da bolsa de valores permite que diferentes tipos de estratégias de negociação ganhem dinheiro. O campo inclui a realização de grandes ordens de negociação através de investidores institucionais. O HFT, por incluir tecnologia avançada e sistema de computação, pode rastrear facilmente esses pedidos. Depois disso, eles tentam absorver a liquidez. Como resultado, eles serão forçados a fechar posições para os grandes investidores. Assim, para os investidores institucionais, o custo pode ser maior. 

Por outro lado, às vezes, as pessoas podem enfrentar spoofing. Quando os comerciantes obtêm algumas ações, eles podem tentar aumentar o custo fazendo pedidos de compra. E eles fazem isso para atrair outros compradores para vender as ações a um preço mais alto do que compraram a uma taxa mais baixa.

  • O custo de manutenção pode ser mais

Alguém pode negociar em alta frequência? Os algoritmos HFT requerem melhores poderes de processamento. Para mantê-lo tranquilo, as trocas que estão envolvidas nisso precisam atualizar constantemente seus cabos, equipamentos e estrutura de trabalho. Portanto, se você não tem um orçamento suficiente para todas essas coisas, o HFT não é para você. 

A maioria dos traders pergunta: a negociação de alta frequência é lucrativa? A resposta pode ser sim ou não. Com o tempo, os procedimentos de negociação e os mercados de ações estão mudando rapidamente. E a mudança mais significativa é a velocidade das transações. No entanto, isso também aumentou o nível de risco no mercado. Assim, é aconselhável analisar primeiro o seu perfil de risco. Alguns especialistas sugeriram que essa negociação é um exemplo ideal da rápida transformação dos mercados financeiros globais. 

Conclusão: Vantagens da negociação HFT

Bem, considere todas as informações discutidas aqui, pode-se dizer que esse tipo de negociação e suas ramificações são muito debatidos e pouco claros. Embora existam alguns contras, oferece algumas vantagens surpreendentes para os comerciantes. Não há dúvida de que trouxe algumas novas realidades para reguladores, mercados e traders. Se você estiver pronto para fazer investimentos suficientes, poderá desfrutar de grandes retornos. E se você estiver olhando para o cenário atual, descobrirá que essa forma de negociação está se tornando popular entre os investidores de varejo. 

Por outro lado, A negociação de HFT depende em grande parte da tecnologia. É um tipo de algo-negociação. O processamento através de diferentes nós, com várias saídas e entradas, alinhado com a computação paralela é outro fator importante que pode desempenhar um papel importante na utilização de big data. Por envolver muitas transações, os sistemas precisam analisar toneladas de dados relacionados ao mercado ou às empresas para identificar um mau negócio ou um bom negócio. Além disso, a tecnologia de IA em evolução também está apoiando isso. Portanto, pode-se dizer que a negociação de alta frequência está aqui para ficar por um longo período de tempo, e você pode experimentá-la. Mas antes de começar a usá-lo, entenda esse mercado e aprimore seus conhecimentos e habilidades para negociação de HFT. 

Sobre o autor

Sou um trader de Opções Binárias experiente há mais de 10 anos. Principalmente, eu negocio 60 negociações de segunda a uma taxa de acerto muito alta.

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