Ce este arbitrajul? Definiție și exemple

Definiție și exemplu de arbitraj

În investițiile comerciale, toată lumea vrea a face profit fără a-și asuma riscuri mari. Prin urmare, pentru a scădea nivelurile de risc, investitorii au găsit diferite tipuri de metode, dintre care una este metoda de arbitraj valutar.

Arbitrajul este o tehnică de obținere a profiturilor dintr-o persoană mai bună și mai profitabilă diferenta de pret a unui subiacent pe diferite piețe. Oamenii care tranzacționează utilizând procesele de arbitraj sunt cunoscuți ca arbitragi. Ei cumpără active la un preț mai mic și le vând simultan pe cele cu o valoare mai mare pe o altă piață. 

Un arbitrator poate profita de diferențierea prețurilor în scenariul divers de piață pentru ineficiența pieței, deoarece detectează rezultatele diferenței de preț dintre piețe din cauza ineficienței pieței. În cazul ideal, arbitrajul nu ar trebui să includă niciun fel de capital și risc, dar, în realitate, ambii factori sunt prezenți. 

Definiţia arbitrage

Arbitraj Forex

Arbitraj Forex este metoda care exploatează disparitățile de preț de pe piețele valutare. (Aflați care este termenul „valută” înseamnă aici.) Acest proces este posibil doar pentru descentralizarea pieței. Deoarece prețul unei anumite monede poate fi diferit pe două piețe diverse, comercianții au posibilitatea de a cumpăra tranzacții la un preț scăzut și de a o vinde la un interval de preț mai mare. 

Prin urmare, situațiile negative legate de spread vin în circumstanțe.

Exemplu de arbitraj

Să clarificăm conceptul de arbitraj cu un exemplu simplu. 

Perechea valutară EUR/JPY

Să presupunem că o bancă cota pereche EUR/JPY în Londra la 122.500. Dar aceeași pereche a fost cotată de o altă bancă din Tokyo la 122.540. Comerciantul care are acces la ambele cotații îl va putea cumpăra la prețul de la Londra și îl va putea vinde la prețul de la Tokyo. În timpul convergenței pieței, să presupunem că prețurile ar fi 122.550. 

În acest caz, comerciantul va trebui să închidă ambele tranzacții. La Tokyo, va pierde un pip, dar la Londra, ar câștiga un profit de 5 pip. Deci, în cele din urmă, comerciantul ar câștiga o tranzacție care costă mai puțin de 4 pips.

Strategiile de arbitraj Forex sunt variate pentru a spori șansele de profit. Comercianții caută diferențe de preț în diferite combinații de instrumente de tranzacționare. Unele strategii eficiente de arbitraj valutar sunt prezentate după cum urmează.

Arbitraj triunghiular

Arbitraj triunghiular

O modificare a strategiilor de spread negativ care implică trei sau mai multe valute străine din cauza discrepanțelor dintre acestea atunci când ratele de schimb nu se potrivesc se numește arbitraj triunghiular.

Un exemplu tipic de spread negativ triunghiular este EUR/USD, USD/JPY și EUR/JPY. 

Arbitrajul ratei dobânzii

Arbitrajul ratei dobânzii

Această strategie de arbitraj este cunoscută sub numele de carry trade. Comercianții vând monedele cu o dobândă mai mică și cumpără monedele cu o rată mai mare ratele dobânzilor. Atunci cand persoana rezerva valutele cu o dobanda mai mare, va profita din diferenta de dobanda. (Vezi definiție și exemple de rată a dobânzii aici)

Strategia include riscul inerent al timpului, deoarece, într-o anumită perioadă de timp, comercianții își pot inversa poziția, rata valutelor și întotdeauna rata dobânzii.  

Arbitraj spot-viitor

Arbitraj spot-viitor

Această strategie implică ocuparea pozițiilor pentru o anumită monedă pe piața spot și futures. Comercianții de valută folosesc această strategie pentru a scurta pe piața spot și pentru a extinde poziția lungă pentru piața viitoare. 

Arbitrajul apare oportunități pe piețele valutare prin exploatarea discrepanțelor de pe piață. Când numărul de jucători crește, profitabilitatea se erodează. Prin urmare, ar trebui să aveți cel mai rapid suport tehnologic și actualizări de piață precise în timp pentru a obține profit prin implicarea arbitrajului.

Despre autor

Cavaler Percival
Sunt un comerciant de opțiuni binare cu experiență de mai bine de zece ani. În principal, schimb tranzacții de 60 de secunde la o rată de succes foarte mare. Strategiile mele preferate sunt folosirea sfeșnicelor și a erupțiilor false