Что такое соотношение риска и прибыли? | Определение и пример


Коэффициент вознаграждения за риск помогает трейдерам оценить прибыльность сделки, сравнивая потенциальную прибыль (доходность) с предполагаемыми потерями (рисками), указывая потенциальную прибыль на каждый вложенный доллар. Трейдер устанавливает линии в качестве основы для риска и вознаграждения. 

Коротко о соотношении риска и прибыли

  • Коэффициент вознаграждения за риск оценивает прибыльность торговли путем сравнения потенциальной прибыли с предполагаемыми потерями.
  • Коэффициент больше единицы предполагает больший потенциальный риск, чем прибыль, тогда как коэффициент меньше 1 указывает на меньший риск, чем вознаграждение.
  • Дневные трейдеры обычно поддерживают это соотношение в пределах от 1 до 0,25.
  • В торговле бинарными опционами соотношение вознаграждения за риск составляет менее 1:1.

Понимание соотношения риска и вознаграждения

В трейдинге коэффициент вознаграждения за риск рассчитывает вероятные доходы и убытки от сделки.. Трейдеры определяют его, разделив ожидаемую прибыль на потенциальные риски.

Два определителя имеют следующие объяснения:

  • Потенциальный риск относится к потерям денег, вложенных в торговлю.
  • Вознаграждение относится к ожидаемому доходу, который инвестор желает получить, чтобы принять на себя потенциальный риск.

Инвестор сам оценивает эти факторы, исходя из своей способности толерантности к риску. Это помогает им управлять своими столица и риск потерь.

Совершать сделки с более низким соотношением риска и прибыли лучше изолированно. Возможность получения прибыли превосходит риск и дает отличные результаты. Дневные трейдеры сохраняйте соотношение между 1 и 0,25. Крайне важно логически размещать стоп-лосс и использовать стратегию и анализ для достижения целей по прибыли. 

Формула коэффициента вознаграждения за риск

Следующая формула помогает рассчитать коэффициент вознаграждения за риск и помогает инвесторам:

Ордер стоп-лосс помогает оценить величину риска. Риск — это разница в цене между точками входа в сделку и ордерами стоп-лосс. Вознаграждение определяется целевой прибылью, которая является точкой продажи безопасности. Он показывает общую прибыль от торговли и измеряется разницей между целью прибыли и точкой входа.

Таким образом, еще один способ расчета коэффициента вознаграждения за риск:

Связь между двумя числами видна следующим образом:

  • Соотношение больше единицы предполагает, что сделка имеет больший возможный риск, чем доход.
  • Коэффициент вознаграждения за риск меньше 1 указывает на меньший риск транзакции, чем ожидаемое вознаграждение. 

Например, трейдер покупает акцию по цене $25,60, устанавливает стоп-лосс на уровне $25,50 и целевую прибыль $25,85. Соотношение вознаграждения за риск выглядит следующим образом:

(25.60 – 25.50) / (25.85 – 25.60) = 0.10 / 0.25 = 0.4

Коэффициент вознаграждения за риск, равный 0,4, означает, что на каждый доллар, которым рискует трейдер, трейдер рассчитывает получить прибыль в размере 40 центов. Это говорит о том, что трейдер готов принять более высокий риск по сравнению с потенциальной прибылью в этой конкретной сделке.

Пример соотношения риска и вознаграждения

Инвестор проводит исследования рынка и анализирует акции различных компаний. Он ожидает, что цена акций AB вырастет до $200 за акцию с текущей цены $180. Инвестор продаст акцию по цене $200. Аналогичным образом, огромные потенциальные потери могут возникнуть, если цена акции упадет ниже $170 за акцию. Итак, он размещает стоп-лосс на отметке $170. Соотношение риска и прибыли выглядит следующим образом:

Соотношение риска и прибыли: (180 – 170) / (200 – 180) = 0,5.

Отношение риска к прибыли, равное 0,5, в этом примере означает, что на каждые $1 риска (потенциальный убыток, если цена акции упадет до $170), существует ожидаемое вознаграждение в размере $2 (потенциальная прибыль, если цена акции вырастет до $200).

Каково соотношение вознаграждения за риск в торговле бинарными опционами?

Бинарные опционы по своей сути предлагают соотношение риска и прибыли менее 1:1. Хотя брокеры часто рекламируют высокую процентную доходность, реальность оказывается суровее. Когда сделка заканчивается убытком, все инвестиции теряются – убыток 100%. Доходность обычно варьируется от 65% до 92%, в зависимости от брокера, что означает, что соотношение риска и прибыли искажено.

Например, если торговать золотом с выплатой 86%, соотношение риска и прибыли составит 1:0,86. Проще говоря, на каждый вложенный доллар успешная сделка приносит только 86 центов прибыли, в то время как убыточная сделка сводит на нет вложения. Учитывая это фиксированное соотношение, для возмещения убытков требуется более одной успешной сделки, что с самого начала ставит трейдеров в невыгодное положение.

Подведение итогов

Инвестор использует соотношение риска и вознаграждения, чтобы измерить ожидаемое вознаграждение для инвестора при данном уровне потенциального риска. Это значительно помогает им в принятие решения относительно торговых инвестиций. Инвестор может оценить свою способность идти на риск и принять соответствующие меры. Они могут применить несколько методов, чтобы сделать это соотношение максимально точным.

Об авторе

Percival Knight
Percival Knight является опытным трейдером бинарных опционов более десяти лет. В основном он торгует 60-секундными сделками с очень высокой результативностью. Моя любимая стратегия – использование свечей и ложных прорывов.

Написать комментарий