Binaryoptions.com publikuje všetky články podľa prísnych redakčných pokynov. Prostredníctvom našich skúsených autorov a kontrolného systému zverejňujeme overený a overený obsah. Aktualizujeme tiež náš existujúci obsah o najnovšie informácie a poskytujeme našim čitateľom najnovšie správy. 
Ak sa chcete dozvedieť viac o stratégie obchodovania s binárnymi opciami a indikátory binárnych opcií, ste na správnom mieste. Tu sa na to pozrieme bližšie Binárne opcie Vložte Gamma a jej vlastnosti, aby ste ju mohli použiť pre svoju stratégiu analýzy grafov.
What you will read in this Post
Čo sú binárne opcie Put Gamma? – Definícia
Binárne predajné opcie gama je metrika, ktorá popisuje zmenu dať deltu v dôsledku zmeny podkladovej ceny. Je to tiež prvá derivácia delty a binárna predajná opcia.
Put gama je tiež reprezentovaný ako:
Gama = \frac{d\Delta }{dS}
Aké sú vlastnosti put gama?
Gamma označuje rýchlosť zmeny expozície podkladové aktívum, bez ohľadu na to, či ide o binárnu alebo konvenčnú opciu.
Gama binárnych put opcií je pozitívne, keď sú mimo peňazí. Na druhej strane je záporná, keď sú v peniazoch, a nulová, keď sú v peniazoch, rovnako ako gama binárne call opcie.
Čas do expirácie výrazne ovplyvňuje absolútnu hodnotu gama, pričom veľmi krátkodobé opcie majú zvyčajne hodnotu gama, ktorá smeruje k nule. Na rozdiel od toho je bežné vidieť príklady, kde je gama pre 25-dňovú možnosť 25% v podstate plochá na nule.
Absolútna hodnota gama binárnych predajných opcií zostáva konštantná hlavne v rozsahu implikovanej volatility. Najvyššie a najnižšie hodnoty opcií sa približujú k štrajku, keď sa implikovaná volatilita znižuje, čo odráža zostrmenie delty.
Ďalšie vlastnosti gama
Gama pre binárne predajné opcie je nula, keď je opcia v peniazoch. To platí najmä vtedy, keď sa podkladové aktívum dostane za realizačnú cenu. Pozícia sa mení z dlhého gama na krátke gama a naopak.
Zabaliť to! – Gama je dôležitým obchodným ukazovateľom pre obchodníkov s binárnymi opciami
Zbaliť to – Pri obchodovaní s opciami je gama dôležitým obchodným ukazovateľom. Obchodníci o sebe hovoria ako o dlhých alebo krátkych gama hráčoch v závislosti od ich pocitov z aktuálnej situácie na trhu. Môže to znieť šialene, ale nemal by sa z obchodníka s krátkym gama obdobím stať obchodník s dlhým gama nestály trhy? Možno. Ale nikdy nenájdete dôkazy o teórii racionálnych očakávaní! Ako dlhoročný „miestny“ obchodník s opciami môžem s istotou povedať, že trhová racionalita nikdy neexistovala a s najväčšou pravdepodobnosťou ani nikdy existovať nebude.
Pozrite si ďalšie články o tuneloch:
