Všetko, čo potrebujete vedieť o vysokofrekvenčnom obchodovaní

Pokiaľ ide o obchodovanie, v dnešnej dobe môžete nájsť inú formu obchodovania, prostredníctvom ktorej môžete zarobiť peniaze. Môžete napríklad obchodovať s akciami, binárnymi opciami a podobne. Ďalšou lukratívnou obchodnou možnosťou, ktorú môžete vyskúšať, je HFT – vysokofrekvenčné obchodovanie. Objavil sa ako široko používaný typ obchodovania a medzi obchodníkmi si získal veľkú obľubu. 

Keď už hovoríme o HFT obchodovaní, ide o automatizovanú finančnú obchodnú platformu a bežne ju používajú veľkí inštitucionálni investori, hedžové fondy, investičné banky a ďalšie využitie. Táto forma obchodovania veľmi závisí od technológie. Vysokofrekvenčné obchodovanie využíva pokročilé a výkonné počítače, pretože tu sa obrovské množstvo objednávok vykonáva extrémne vysokou rýchlosťou

Pomocou tejto platformy môžu HFT obchodníci ľahko vykonávať milióny objednávok bez toho, aby museli čeliť problémom. Okrem toho môžu skenovať rôzne burzy a trhy v priebehu niekoľkých sekúnd. Takže na tomto otvorenom trhu môžu obchodníci vidieť výhody. 

Podľa odborníkov sú algoritmy HFT pomerne zložité a pokročilé. Vďaka tomu môžu ľahko odhaliť meniace sa trendy na trhu v priebehu niekoľkých minút. Analýzou zmien na finančnom trhu môže systém poslať obrovský kôš akcií a bude k dispozícii v rozpätiach medzi ponukami a dopytmi. Môžete si teda vychutnať plynulé vysokofrekvenčné obchodovanie. Ale je vysokofrekvenčné obchodovanie ziskový? Prečo by ste do toho mali ísť? Rozoberme si to podrobnejšie.

Preskúmanie niektorých bežných vecí o vysokofrekvenčnom obchodovaní

Ak hľadáte formálnu definíciu tejto formy obchodovania, mali by ste mať na pamäti, že SEC- Komisia pre cenné papiere a burzu neuvádza správnu definíciu tohto. Úrad mu však pripísal niektoré vlastnosti, ktoré by ste mali zvážiť. 

  • Zahŕňa pokročilé, sofistikované a vysokorýchlostné programy na smerovanie, vykonávanie alebo generovanie rôznych obchodných príkazov. 
  • Obchodná prax využíva obrovské individuálne údaje a služby spoločného umiestnenia poskytované rôznymi burzami a inými, aby sa znížili latencie a sieťové problémy, aby si obchodníci mohli vychutnať bezproblémový zážitok z HFT obchodovania.
  • Časový rámec na vytvorenie a likvidáciu pozícií môže byť veľmi krátky.  
  • Zahŕňa prax odosielania rôznych zrušených objednávok. 
  • Podľa pravidiel by mal byť obchodný deň uzavretý na plochej pozícii. 

Pre tých, ktorí o tom nemajú dostatočné znalosti, môže byť vysokofrekvenčné obchodovanie veľmi ťažké. prečo? Ako bolo uvedené vyššie, takýto typ obchodovania si vyžaduje lepšiu infraštruktúru a softvér. Okrem toho by obchodníci mali správne rozumieť trhu.

To je dôvod, prečo tomuto trhu vo všeobecnosti dominujú hedžové fondy, ako aj veľké firmy. Napriek tomu sa čudujem Môže niekto robiť vysokofrekvenčné obchodovanie? No, to bude závisieť od úrovne vašich vedomostí a zručností. Okrem toho je potrebné zvážiť niekoľko ďalších faktorov. Pozrite si sekcie uvedené nižšie. 

Najlepší binárny broker:
(Upozornenie na riziko: Obchodovanie je riskantné)

Quotex - Obchodujte s vysokými ziskami

123455.0/5

Quotex - Obchodujte s vysokými ziskami

  • Prijíma medzinárodných klientov
  • Min. vklad $10
  • $10 000 demo
  • Profesionálna platforma
  • Vysoký zisk až 95%
  • Rýchle výbery
(Upozornenie na riziko: Obchodovanie je riskantné)

Je vysokofrekvenčné obchodovanie ziskové?        

Niektorí ľudia povedia, že je to vysoko ziskové, pretože v priebehu niekoľkých sekúnd môžete zarobiť slušné množstvo zisku. Niektorí však tiež tvrdia, že je to veľmi riskantné, a ak sa niečo pokazí alebo to nedokážete správne spravovať, môžete prísť o všetky svoje investované peniaze. 

Ak HFT závisí od nízkej latencie, potom je to všetko o rýchlosti. Ako obchodník musíte najprv alebo na určitej úrovni ponúknuť likviditu, aby ste dosiahli nejaké zisky. No, ak máte nejaké oneskorenie, môžete stratiť približne 80 percent celkovej výhody. V prípade tretieho potom stratíte viac. Ide o to, že ide o hru s nulovým súčtom. Technológia sa rýchlo vyvíja a konkurencia sa teraz zintenzívňuje. A víťaz môže byť len jeden. Tento typ obchodovania je pomerne drahý a marže sú tiež veľmi nízke. 

Teraz hovoríme o pozitívnej stránke, s vysokofrekvenčným obchodovaním môžete rýchlo zarobiť viac ziskov. Podľa odborníkov je možné ovládnuť trh v hodnote biliónov dolárov len s použitím sto miliónov alebo menej. Náklady na pákový efekt sú veľmi nižšie av porovnaní so ziskovými faktormi možno zistíte, že riziko je nízke. 

Vo všeobecnosti tí, ktorí môžu vykonávať obchody rýchlejšie, môžu byť ziskovejší v porovnaní s HFT obchodníkmi, ktorí vykonávajú pomaly. Okrem rýchlosti tu budú hrať veľkú rolu aj pomery objednávok k obchodu a obratovosť. Je teda vysokofrekvenčné obchodovanie ziskové? Odpoveď sa bude líšiť od jednej osoby k druhej. 

Aké bežné je vysokofrekvenčné obchodovanie?

Premýšľal Aké bežné je vysokofrekvenčné obchodovanie? Vzhľadom na všetky najnovšie správy a správy sa dá povedať, že toto obchodovanie je veľmi bežné. Hlavným dôvodom je to, že obchodovanie závisí od technológie a údajov. Môžu reagovať oveľa rýchlejšie, pretože vo všeobecnosti používajú algoritmy a automatizované obchodovanie, ktoré im umožňuje študovať trh a vykonať ich v priebehu niekoľkých sekúnd.

Začalo to v roku 2000 a potom sa stalo svedkom veľkej popularity. Dá sa povedať, že v súčasnosti predstavuje viac ako 40 percent z celkového počtu objem obchodov na akciovom trhu Spojených štátov amerických. V prípade európskeho trhu sa podiel pohybuje od 24 percent do 43 percent. Takže toto si získava na popularite. Okrem toho je formát obchodovania riadne regulovaný.

Regulácia vysokofrekvenčného obchodovania

To má niektoré dobre známe riadiace predpisy od rôznych regulátorov. Napríklad:

  • ESMA

MiFID II – Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi II ESMA jasnejšie a transparentnejšie pochopiť tento trh. Napríklad všetci investori majú určité výnimky a všetky činnosti by mali byť riadne povolené finančnými úradmi. Na druhej strane by si každý investor mal uchovávať časovo zoradené záznamy o obchodoch, algoritmoch a systéme približne päť rokov. Zabráni sa tak nezákonnému využívaniu trhu. 

  • FINRA

Finančný trh v Spojených štátoch amerických riadia FINRA– Úrad pre reguláciu finančného priemyslu. Pre toto obchodovanie vydala aj niekoľko pravidiel. A nové pravidlá obmedzili firmám spôsob, akým vykonávali transakcie, čím sa znížila šanca na nenáležitý vplyv, fiktívne kotovanie, spoofing a ďalšie.

Regulačné orgány zaviedli pre firmy povinnosť otestovať trh pred realizáciou akejkoľvek ponuky a všetky by mali dodržiavať štandard riadenia rizík. 

To vytvorilo faktory dôvery, ktoré ľudia potrebujú, aby vstúpili na tento trh. Tento trh, podporovaný najnovšími technológiami a lepšími predpismi a pravidlami, je v súčasnosti na globálnom finančnom trhu čoraz bežnejší. 

Môže niekto robiť vysokofrekvenčné obchodovanie?   

Jednou z najčastejších otázok medzi HFT obchodníkmi je: Môže niekto robiť vysokofrekvenčné obchodovanie? Táto forma obchodovania nie je vhodná pre ľudí, ktorí nechcú riskovať. Ak ste pripravení riskovať a rozumiete tomu, čo sa môže stať, ak sa veci pokazia, potom je HFT pre vás. Avšak, môžete využiť svoje šance hrať dobre v tejto forme obchodovania použitím správnych stratégií. Aby sme vám s tým pomohli, uviedli sme pre vás niekoľko hlavných stratégií. 

› Náš tip: Otvorte si svoj bezplatný účet u najlepšieho binárneho brokera Quotex!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

#1 Stratégia predikcie toku objednávok

Tu budete rôznymi spôsobmi predpovedať objednávky hlavných hráčov. Potom môžete obchodovať s pozíciou o niečo vyššiu, aby ste dosiahli zisk. 

#2 Stratégie vykonávania

Táto stratégia pomôže obchodníkom vykonávať veľké objednávky rôznych veľkých inštitucionálnych hráčov bez toho, aby to malo výrazný vplyv na cenu. To môže zahŕňať: 

  • Objemovo vážená priemerná cenová stratégia: Pomocou toho môžete vykonávať veľké objednávky za ziskovú priemernú cenu. Pomer obchodovanej hodnoty sa môže líšiť. 
  • Časovo vážená priemerná cenová stratégia: Obchodníci to využívajú na nákup a predaj veľkých blokov akcií bez ovplyvnenia obchodnej ceny. 
Stratégia cena-akcia

#3 Stratégia dotovania likvidity

Obchodníci musia stanoviť správnu cenovú ponuku a potom by ju mali priebežne aktualizovať na základe zrušenia alebo podaní iných obchodníkov. Takáto forma nepretržitej aktualizácie obchodnej ponuky sa môže uskutočniť s ohľadom na obchodný model, ktorý používa Tvorca trhu. V rámci tohto procesu tvorcovia trhu zadávajú a rušia masívne objednávky pre každú transakciu.

#4 Automatizované stratégie

Stratégia arbitráže zachytáva malý zisk, keď medzi nástrojmi existuje obrovský rozdiel v cene. Podľa odborníkov je indexová arbitráž považovaná za ideálny príklad. Pohyb ceny medzi futures na S&P 500 a tiež medzi SPY by sa mal pohybovať paralelne. 

Ak sa pohyb cien mení, potom sa arbitrážni arbitrážni index obchodu pokúsia získať zisky čo najskôr, pričom použijú konkrétnu stratégiu. Aby ste to mohli správne vykonať, musíte sa zamerať na rýchlu realizáciu, aby ste rýchlo maximalizovali svoje zisky.

Zvážte všetky tieto veci a môžete bezpečne obchodovať v tomto type obchodovania. A vy z toho budete môcť profitovať. 

Je vysokofrekvenčné obchodovanie spravodlivé?      

Aby ste to pochopili, mali by ste sa zamerať na dve hlavné veci. Toto sú: 

  • Poškodí to finančný trh?

Keďže väčšina obchodovania využíva počítačové systémy, ľudia si môžu myslieť, že bude pre nich ľahké pozrieť sa na praktiky, ktoré obchodníci vykonávajú. Hniektoré spoločnosti však môžu falšovať obchodné aktivity, keďže ide o veľké množstvo údajov, bude náročné získať jasný obraz. Môžete si vziať príklad z incidentu, ktorý sa stal v roku 2010. 

nadol ide graf pixabay

Všetky hlavné indexy v priebehu niekoľkých minút vzrástli o približne 6 percent, ale potom sa veľmi rýchlo odrazili. Akcie niektorých spoločností sa obchodovali za cenu o 60 percent vyššiu, ako bola ich skutočná hodnota. Na riešenie takejto neželanej situácie však SEC – Security Exchange Commission nasadila istič, ktorý prináša pravidlo na pozastavenie pohybu obchodníka s určitou akciou nadol alebo nahor o 10 percent. Takže teraz môžete byť svedkami spravodlivého obchodu na trhu. 

  • Poškodzuje to retailových investorov?

Jedna z najdôležitejších vecí každý obchodník by mal vedieť o vysokofrekvenčnom obchodovaní, ako môže ovplyvniť retailového investora. Nie je však čoho sa obávať, pretože trh sleduje 100-percentnú transparentnosť a transakcie môžete vidieť v reálnom čase. 

Takže na vysokofrekvenčnom obchodovaní nie je nič zléa mali by ste radšej vyskúšať toto obchodovanie, ale uistite sa, že tomu správne rozumiete. 

Bude zakázané vysokofrekvenčné obchodovanie?   

Podľa niektorých štúdií, HFT obchodovanie sa považuje za kontroverznú aktivitu. Okrem toho ho možno medzi učencami, regulátormi a odborníkmi na financie v porovnaní s inými typmi obchodovania nepovažujete za také populárne. Väčšina obchodníkov nechce držať portfóliá cez noc. Pred likvidáciou pozície si stanovia držbu na obmedzený čas. 

Aj keď je HFT oveľa rizikovejší ako iné formy obchodovania, neexistuje taký zákon alebo pravidlo, ktoré by hovorilo o zákaze HFT obchodovania. Do takéhoto obchodovania sa teda môžete bez obáv pustiť. Ale bude pre vás lepšie pochopiť jeho klady a zápory, aby ste sa mohli rozhodnúť, či si vybrať práve toto alebo nie. 

Výhody vysokofrekvenčného obchodovania

Aby dosiahli úspech v arbitráži, musia byť oveľa rýchlejší ako ostatní, a to je hlavný dôvod zvyšujúcej sa rýchlosti. Existuje viacero výhod, ktoré môže táto forma obchodovania ponúknuť individuálnym a inštitucionálnym obchodníkom. Niektoré z hlavných výhod sú však:

  • Ponúka veľké obchody

Hlavnou výhodou výberu HFT obchodovania je, že takáto forma obchodovania umožňuje investorom zaoberať sa veľkými pozíciami. Pri tejto forme obchodovania môžete svoje obchodné príkazy rozdeliť na malé časti. A najlepšie na tom je, že keďže budete robiť malé obchody, bude to mať oveľa menší vplyv na náklady. V dôsledku toho klesnú vplyv na trh a transakčné náklady. 

rozbeh analýzy grafov
  • Lepšia likvidita

Niet pochýb o tom, že podiel vysokofrekvenčného obchodovania je pomerne značný. Na druhej strane, algoritmy HFT vytvárajú významný podiel likvidity použitím metód pasívnej tvorby trhu. Takéto stratégie môžu znížiť rozptyl predajných a nákupných cien. ďalej tiež zvyšuje hĺbku sekundárneho trhu. Takéto faktory sú pre potenciálnych investorov dosť zásadné, pokiaľ ide o to, kedy existuje lepšia miera likvidity; vďaka tomu sa budú cítiť veľmi sebavedomo, keď budú obchodovať viac. 

  • Cenová volatilita a oceňovanie

HFT potrebuje dobrú úroveň volatility na dosiahnutie lepších výnosov. Táto forma obchodovania znižuje odchýlku aktív od svojho média. A pre dlhodobých investorov to môže byť veľmi atraktívne. prečo? Pre nich to zníži riziko nákupu aktív za nesprávnu cenu. Na druhej strane, efektívnosť trhov porastie so spravodlivejšími cenami a rýchlejším oceňovaním vytvoreným HFT. Mali by ste však mať na pamäti, že iracionálni investori sa môžu vysporiadať so sankciami, ak si zvolia túto formu obchodovania. 

Podporuje konkurencieschopné a otvorené trhy

Použitie pokročilých technológií umožňuje malým hráčom s istotou konkurovať rôznym veľkým bankám. V skutočnosti bude pre všetkých menších hráčov oveľa jednoduchšie vstúpiť na tento vyvíjajúci sa trh. 

  • Prinesie to nové príležitosti a nové metódy

Bolo vidieť, že pokročilí Algoritmy HFT umožnili obchodníkom preskúmať rôzne stratégie. Niektorí odborníci si myslia, že takýto typ variácie môže ponúknuť požadovanú udržateľnosť a flexibilitu trhu. Na druhej strane môže ponúknuť reakcie v reálnom čase na zmeny na trhu. 

› Náš tip: Otvorte si svoj bezplatný účet u najlepšieho binárneho brokera Quotex!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

Nevýhody vysokofrekvenčného obchodovania 

Možno nájdete ľudí, ktorí nebudú súhlasiť s výhodami, ktoré ponúka obchodovanie. Hovorí sa, že to môže spôsobiť katastrofu pre globálny finančný systém. No, trh ešte nezaznamenal takúto situáciu, ale mali by ste vedieť o niektorých nevýhodách HFT. 

  • Falošná likvidita a manipulácia s trhom

Vyspelá infraštruktúra burzy umožňuje zarábať peniaze rôznymi typmi obchodných stratégií. Táto oblasť zahŕňa vykonávanie veľkých obchodných príkazov prostredníctvom inštitucionálnych investorov. HFT, keďže zahŕňa pokročilé technológie a výpočtový systém, môže tieto objednávky jednoducho sledovať. Potom sa snažia absorbovať likviditu. V dôsledku toho budú nútení uzavrieť pozície pre veľkých investorov. Takže pre inštitucionálnych investorov môžu byť náklady vyššie. 

prehľad výdavkov unsplash

Na druhej strane niekedy, ľudia môžu čeliť spoofingu. Keď obchodníci získajú nejaké akcie, môžu sa pokúsiť zvýšiť náklady prostredníctvom nákupných objednávok. Robia to preto, aby prilákali ďalších kupujúcich, aby im predali akcie za vyššiu cenu, než akú kúpili za nižšiu cenu.

  • Náklady na údržbu môžu byť vyššie

Môže niekto robiť vysokofrekvenčné obchodovanie? Algoritmy HFT vyžadujú lepšie výkony spracovania. Aby to bolo plynulé, musia ústredne, ktoré sú do toho zapojené, neustále aktualizovať svoje káble, vybavenie a pracovnú štruktúru. Ak teda nemáte dostatočný rozpočet na všetky tieto veci, potom HFT nie je pre vás. 

Väčšina obchodníkov sa pýta, je vysokofrekvenčné obchodovanie ziskové? Odpoveď môže byť áno alebo nie. Postupom času sa obchodné postupy a akciové trhy rýchlo menia. A najvýznamnejšou zmenou sú rýchlostné transakcie. To však zvýšilo aj mieru rizika na trhu. Preto je vhodné najskôr analyzovať svoj rizikový profil. Niektorí odborníci sa domnievajú, že toto obchodovanie je ideálnym príkladom rýchlej transformácie globálnych finančných trhov. 

› Náš tip: Otvorte si svoj bezplatný účet u najlepšieho binárneho brokera Quotex!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

Záver: Výhody HFT obchodovania

Zvážte všetky informácie, o ktorých sa tu diskutuje, dá sa povedať, že tento typ obchodovania a jeho dôsledky sú veľmi diskutované a nejasné. Aj keď existujú určité nevýhody, ponúka obchodníkom úžasné výhody. Niet pochýb o tom, že pre regulátorov, trhy a obchodníkov priniesla nové skutočnosti. Ak ste pripravení urobiť dostatočné investície, môžete sa tešiť z veľkých výnosov. A ak sa pozriete na súčasný scenár, zistíte, že táto forma obchodovania je teraz medzi retailovými investormi populárna. 

Na druhej strane, HFT obchodovanie do značnej miery závisí od technológie. Je to jeden typ obchodovania s algo. Spracovanie cez rôzne uzly, s viacerými výstupmi a vstupmi, v súlade s paralelným výpočtom, je ďalším dôležitým faktorom, ktorý môže hrať hlavnú úlohu pri využívaní veľkých dát. Keďže ide o množstvo transakcií, systémy potrebujú analyzovať množstvo údajov súvisiacich s trhom alebo spoločnosťami, aby identifikovali zlú alebo dobrú ponuku. Okrem toho to podporuje aj vyvíjajúca sa technológia AI. Dá sa teda povedať, že vysokofrekvenčné obchodovanie tu zostane na dlhú dobu a môžete to vyskúšať. Ale skôr, ako ho začnete používať, pochopte tento trh a rozšírte svoje znalosti a zručnosti pre HFT obchodovanie. 

O autorovi

Rytier Percival
Som skúsený obchodník s binárnymi opciami už viac ako 10 rokov. Predovšetkým obchodujem 60 sekundových obchodov s veľmi vysokou návštevnosťou.

Napísať komentár

Čo čítať ďalej