Vad är volatilitet? | Definition och exempel


Volatilitet mäter hur mycket värdet på en tillgång eller ett marknadsindex förändras över tiden. En högre volatilitet innebär en högre risk, eftersom priserna kan fluktuera mer oförutsägbart. Den beräknas med hjälp av statistiska verktyg som standardavvikelse eller varians.

Volatilitet i ett nötskal

  • Volatilitet är ett mått på prisfluktuationer och därmed på risk, som beräknas med hjälp av statistiska instrument som standardavvikelse eller varians.
  • Typer: Historisk, Implicit, Range, Realized och Parkinson Volatility
  • Volatilitet påverkar handel med binära optioner, med hög volatilitet som ökar värdet på optionen och vice versa.
  • Indikatorer som Average True Range (ATR) och Bollinger Bands hjälper till att mäta volatiliteten i handel med binära optioner

Förstå volatilitet

Volatilitet är en mått på de fluktuationer som finns i ett värdepapper på en marknad över ett tag. Varje investerare bör vara noggrann om den volatilitet som finns på en marknad. Det är en avgörande resurs för att få vinst från olika fluktuerande marknadsföringsinstanser. En volatil aktiemarknad är mätbar i termer av tidsserier hämtade från tidigare marknadspriser. 

En ökning av volatiliteten visar att investerare inte kan förstå data. I en vidare mening ses volatilitet som rädsla för handeln. Därför ser prissättningskontrakt användningen av volatilitet för att skapa avtal.

En handlare kan bestämma volatiliteten genom att använda metoder som består av element som beta och standardavvikelse. Vi kan ta reda på mer om volatilitet genom att förstå dess typer och veta hur man beräknar den. Låt oss därför gå vidare med ämnet.

Typer

Här är en uppdelning av några viktiga volatilitetstyper:

Historisk volatilitet

Historisk volatilitet beräknar de faktiska prisförändringarna på tillgångar under en viss tidsperiod och beräknas ofta som standardavvikelsen för avkastningen under denna period.

Implicit volatilitet

Implicit volatilitet baseras på priserna på optionskontrakt för en underliggande tillgång och speglar marknadens förväntningar på framtida prisrörelser på grund av optioner med olika lösenpriser och förfallodatum.

Räckviddsvolatilitet

Räckviddsvolatilitet mäter volatiliteten enbart utifrån skillnaden mellan högsta och lägsta pris inom en viss period.

Realiserad volatilitet

Realiserad volatilitet mäter den faktiska volatiliteten för en investering under en given period, vilken observeras på basis av investeringens verkliga prisförändringar under denna period.

Parkinson volatilitet

Parkinsons volatilitet mäter det höga, låga och stängningspriset för en tillgång, beräknat som halva skillnaden mellan det höga och låga priset, dividerat med kvadratroten av två gånger stängningskursen.

Beräkning

Standardavvikelsemetoden är det vanliga sättet att kontrollera volatilitet.

Processen för detsamma förklaras nedan:

  • Beräkna tidigare priser på värdepapper: Priserna från de tidigare instanserna bör användas för att förstå hur de kommande situationerna skulle se ut.
  • Beräkna medelpriset från tidigare marknadsvärdepapper: Genomsnittet av priserna bör tas för att beräkna volatiliteten. Beräkningarna bör ske utan fel för att få det perfekta svaret.
  • Bestäm skillnaden mellan medelvärdet av de totala priserna: Medelvärdet av priserna och priserna bör subtraheras för att få skillnaderna. 
  • Kvadrera och summera skillnaderna från ovanstående beräkningar: Skillnaderna ska användas för att beräkna resten. Så att kvadrera och summera är en viktig del av att hitta volatilitet.
  • Beräkna variansen: För att beräkna variansen kan vi använda denna formel: Dividera kvadraterna med det totala antalet priser.
  • Beräkna roten till det erhållna svaret: Det slutliga svaret kommer när roten beräknas.

Investerare kommer sannolikt att välja den mindre volatila eftersom förutsägelserna kan vara mycket mer pålitliga. Mindre volatilitet är bättre för en kortsiktig situation.

Viktiga aspekter av volatilitet

De två betydelsefulla aspekterna av volatilitet ser ut som följer:

VIX

Den officiella logotypen för Cboe Volatility Index (VIX)

De Cboe volatilitetsindex (VIX) representerar marknadens behov på kort sikt. VIX är en del av Chicago Board Options Exchange, Incorporated (CBOE). Det är ett populärt sätt att mäta börsens förväntningar på volatilitet. Den beskriver ökningen av prisförändringar och visas ofta som en risk. Därför en viktig del av att hantera volatilitet.

Maximal neddragning

Den maximala neddragningen mäts för att hantera volatilitet. Den högsta förlusten historiskt under en viss tid används i denna process. Investerarna använder också den högsta historiska avkastningen för uttag. Maximal uttag indikerar risken över en viss tid. Rörelsen från högt till lågt mäts före en ny topp. Kort sagt, MDD är ett mått från topp till dal. Den maximala nedsättningen mäter den stora förlusten.

Är hög eller låg bättre volatilitet för aktier?

Den höga volatiliteten lager kan ge bättre möjligheter att arbeta på kort tid. Men de flesta långsiktiga köpare har ett intresse av låg volatila situationer. Hög volatilitet kan öka rädslan för en nedgång. Den lågvolatila marknaden är säkrare för handel. Men om handlarna är redo att ta en risk, är högvolatila handlare den perfekta marknaden.

Kritik av volatilitet

Kritikerna hävdar att metoden för volatilitet är för enkel och enkel. Det kallas till och med vanlig vanilj. De flesta av dem är överens om att det inte är lätt att implementera volatilitet i alla situationer. Det ses som en komplicerad metod av vissa kritiker. 

Hur påverkar volatiliteten handel med binära optioner?

Hög volatilitet tenderar att öka värdet på a binär option, medan låg volatilitet tenderar att minska den. En binär options värde beror på dess position vid utgången. På marknader med låg volatilitet med liten rörelse minskar chanserna att binära optioner löper ut lönsamt. Å andra sidan ökar volatila marknader sannolikheten för att tillgångar når olika prisnivåer, som övervakas noga av handlare. Följaktligen föredrar handlare ofta binära optioner på volatila marknader på grund av den högre vinstpotentialen.

Indikatorer för att mäta volatilitet i handel med binära optioner

Två viktiga indikatorer för att mäta volatilitet i handel med binära optioner är Average True Range (ATR) och Bollinger band.

Average True Range (ATR)

De ATR mäter marknadsvolatiliteten genom att ta hänsyn till marknadsklyftor. Det hjälper till att förutsäga tillgångsintervallsvärden, stöder olika binära handelstyper och ökar handelseffektiviteten. Höga ATR-värden indikerar hög volatilitet, medan låga värden tyder på låg volatilitet.

Bollinger band

Bollinger band består av ett glidande medelvärde och två standardavvikelseband och visar volatilitetsnivån. Ett breddande band tyder på hög volatilitet, medan avsmalnande band indikerar låg volatilitet.

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar