Прочитайте 
Якщо ви хочете дізнатися більше про стратегії торгівлі бінарними опціонами і індикатори бінарних опціонів, ви прийшли в потрібне місце. Тут ми розглянемо ближче Бінарні опціони Розмістіть гамму та її властивості, щоб ви могли використовувати її для своєї стратегії аналізу діаграм.
What you will read in this Post
Що таке бінарні опціони Put Gamma? – Визначення
Гамма бінарних пут-опціонів – це показник, який описує зміну поставити дельту через зміну основної ціни. Це також перша похідна від дельти a бінарний опціон пут.
Пут-гама також представлена як:
Гама = \frac{d\Delta }{dS}
Які властивості пут-гамми?
Гамма вказує на швидкість зміни експозиції базовий актив, незалежно від того, бінарний чи звичайний опціон.
Гамма бінарних опціонів пут позитивна, коли вони поза грішми. З іншого боку, він є від’ємним, коли вони в грошах, і нульовим, коли вони в грошах, як і гамма бінарні опціони колл.
Час до завершення суттєво впливає на абсолютне значення гами, при цьому дуже короткострокові опціони зазвичай мають гамму, що прагне до нуля. Навпаки, часто можна побачити приклади, коли гамма для 25-денного опціону 25% практично рівна на нулю.
Абсолютне значення гамми бінарних пут-опціонів залишається незмінним переважно в діапазоні непрямої волатильності. Пікові та найнижчі значення опціонів наближаються до страйку, оскільки припущена волатильність зменшується, відображаючи крутість дельти.
Інші властивості гамми
Гамма для бінарних опціонів пут дорівнює нулю, коли опціон знаходиться в грошах. Це особливо вірно, коли базовий актив виходить за межі страйк-ціни. Позиція змінюється з довгої гами на коротку гамму і навпаки.
Загортаємо! – Gamma є життєво важливим торговим індикатором для трейдерів бінарних опціонів
Підсумок. У торгівлі опціонами гамма є життєво важливим показником торгівлі. Трейдери називають себе гравцями з довгою або короткою гамою, залежно від своїх почуттів щодо поточної ситуації на ринку. Це може здатися божевільним, але чи не повинен трейдер з короткою гамою стати трейдером з довгою гамою, щоб мати справу з летючий ринки? Можливо. Але ви ніколи не знайдете доказів теорії раціональних очікувань! Як давній «місцевий» трейдер опціонів, я можу з упевненістю сказати, що ринкової раціональності ніколи не існувало і, швидше за все, ніколи не буде.
Дивіться інші статті про тунелі:
