Все, що вам потрібно знати про високочастотну торгівлю

Що стосується торгівлі, то сьогодні ви можете знайти іншу форму торгівлі, за допомогою якої ви можете заробити гроші. Наприклад, ви можете торгувати акціями, бінарними опціонами тощо. Що ж, ще один прибутковий варіант торгівлі, який ви можете спробувати HFT - високочастотна торгівля. Він став широко використовуваним типом торгівлі і отримав велику популярність серед трейдерів. 

Говорячи про торгівлю HFT, це автоматизована фінансова торгова платформа, яка зазвичай використовується великими інституційними інвесторами, хедж-фонди, інвестиційні банки тощо. Ця форма торгівлі значною мірою залежить від технології. Високочастотна торгівля використовує передові та потужні комп’ютери, оскільки тут величезна кількість замовлень виконується з надзвичайно високою швидкістю

Використовуючи цю платформу, трейдери HFT можуть легко виконувати мільйони замовлень без будь-яких проблем. Крім того, вони можуть сканувати різні біржі, а також ринки протягом декількох секунд. Отже, на цьому відкритому ринку трейдери можуть засвідчити переваги. 

На думку експертів, алгоритми HFT досить складні та просунуті. Завдяки цьому вони можуть легко виявити мінливі тенденції ринку протягом кількох хвилин. Аналізуючи зміни на фінансовому ринку, система може надіслати величезний кошик акцій, і він буде доступний за спредами купівлі-продажу. Отже, ви можете насолоджуватися плавною високочастотною торгівлею. Але є високочастотна торгівля вигідно? Чому ви повинні піти на це? Давайте обговоримо це докладніше.

Дослідження деяких поширених речей про високочастотну торгівлю

Якщо ви шукаєте офіційне визначення цієї форми торгівлі, то вам слід пам’ятати, що SEC - Комісія з цінних паперів і бірж не дає належного визначення цього. Проте влада приписала йому деякі особливості, які слід враховувати. 

  • Він включає в себе передові, складні та високошвидкісні програми для маршрутизації, виконання або генерації різних торгових ордерів. 
  • Торгова практика використовує величезні індивідуальні дані та послуги спільного розміщення, які надаються різними біржами та іншими, щоб зменшити затримки та проблеми з мережею, щоб трейдери могли насолоджуватися плавною торгівлею HFT.
  • Час для встановлення та ліквідації позицій може бути дуже коротким.  
  • Це передбачає практику подання різних скасованих замовлень. 
  • Згідно з правилами, торговий день має бути закритий до фіксованої позиції. 

Для тих, хто не має достатніх знань про це, високочастотна торгівля може бути дуже складною. Чому? Як зазначалося вище, такий тип торгівлі вимагає кращої інфраструктури та програмного забезпечення. Крім того, трейдери повинні мати належне розуміння ринку.

Ось чому на цьому ринку, як правило, домінують хедж-фонди, а також великі фірми. Все-таки дивуючись Чи може хтось займатися високочастотною торгівлею? Ну, це буде залежати від рівня ваших знань і навичок. Крім того, слід враховувати деякі інші фактори. Перегляньте наведені нижче розділи. 

Кращий бінарний брокер:
(Попередження про ризик: торгівля ризикована)

Quotex - Торгівля з високими прибутками

123455.0/5

Quotex - Торгівля з високими прибутками

  • Приймає міжнародних клієнтів
  • Хв. депозит $10
  • $10,000 демо
  • Професійна платформа
  • Високий прибуток до 95%
  • Швидке зняття коштів
(Попередження про ризик: торгівля ризикована)

Чи вигідна високочастотна торгівля?        

Деякі люди скажуть, що це дуже вигідно, оскільки ви можете заробити пристойну суму прибутку за кілька секунд. Але деякі також кажуть, що це дуже ризиковано, і якщо щось піде не так або ви не впораєтеся з цим належним чином, ви можете втратити всі свої вкладені гроші. 

Якщо HFT залежить від низької затримки, то все залежить від швидкості. Як трейдер, вам потрібно спочатку або на певному рівні запропонувати ліквідність, щоб отримати певний прибуток. Ну, якщо у вас може виникнути затримка, ви можете втратити близько 80 відсотків загальної переваги. У випадку третього, тоді ви втратите більше. Справа в тому, що це гра з нульовою сумою. Технології швидко розвиваються, і конкуренція зараз посилюється. І переможцем може бути лише один. Цей вид торгівлі досить дорогий, а маржа також дуже низька. 

Тепер, якщо говорити про позитивні сторони, за допомогою високочастотної торгівлі ви можете швидко отримати більше прибутку. За словами експертів, можна домінувати на ринку вартістю трильйон доларів, лише використовуючи сто мільйонів або менше. Витрати на кредитне плече дуже менші, і в порівнянні з факторами прибутку ви можете виявити, що ризик низький. 

Загалом, ті, хто може виконувати угоди швидше, можуть бути більш прибутковими в порівнянні з трейдерами HFT, які виконують повільно. Крім швидкості, велику роль тут відіграють коефіцієнти замовлення та оборотності. Отже, чи вигідна високочастотна торгівля? Відповідь буде відрізнятися від однієї людини до іншої. 

Наскільки поширена високочастотна торгівля?

Цікаво Наскільки поширений високочастотний трейдинг? Що ж, враховуючи всі останні новини та звіти, можна сказати, що ця торгівля дуже поширена. Основна причина цього полягає в тому, що торгівля залежить від технологій і даних. Вони можуть реагувати набагато швидше, оскільки зазвичай використовують алгоритми та автоматизовану торгівлю, які дозволяють їм вивчати ринок і виконувати їх протягом кількох секунд.

Це почалося в 2000-х роках, і після цього стало свідком величезної популярності. Можна сказати, що наразі це понад 40 відсотків від загальної кількості обсяг торгів на фондовому ринку Сполучених Штатів Америки. У випадку європейського ринку частка коливається від 24 до 43 відсотків. Отже, це набирає популярності. Крім того, належним чином регламентований формат торгів.

Регулювання високочастотної торгівлі

Це має деякі добре відомі нормативні акти різних регуляторів. Наприклад:

  • ESMA

MiFID II – Директива II про ринки фінансових інструментів ESMA зробило зрозумілішим і прозорішим розуміння цього ринку. Наприклад, усі інвестори мають певні винятки, і вся діяльність повинна бути належним чином дозволена фінансовими органами. З іншого боку, кожен інвестор повинен вести послідовний запис торгів, алгоритмів і системи протягом приблизно п’яти років. Отже, це запобіжить незаконне використання ринку. 

  • FINRA

Фінансовий ринок у Сполучених Штатах Америки контролюється FINRA– Орган регулювання фінансової галузі. Він також випустив деякі правила для цієї торгівлі. А нові правила обмежили фірми в тому, як вони здійснювали транзакції, зменшивши шанси на неправомірний вплив, фіктивне цитування, підробку тощо.

Регулятори зобов’язали фірми тестувати ринок перед впровадженням будь-якої пропозиції, і всі вони повинні дотримуватися стандарту управління ризиками. 

Це створило фактори довіри, які потрібні людям, щоб вийти на цей ринок. Завдяки новітнім технологіям і кращим нормам і правилам цей ринок зараз стає все більш поширеним на світовому фінансовому ринку. 

Чи може хтось займатися високочастотною торгівлею?   

Одне з найпоширеніших запитань серед трейдерів HFT: чи може будь-хто займатися високочастотною торгівлею? Ця форма торгівлі не підходить для людей, які не бажають ризикувати. Якщо ви готові ризикнути і розумієте, що може статися, якщо щось піде не так, тоді HFT для вас. Однак ви можете збільшити свої шанси на хорошу гру в цій формі торгівлі, застосовуючи правильні стратегії. Щоб допомогти вам із цим, ми перерахували кілька основних стратегій для вас. 

➨ Зареєструйтеся в найкращому бінарному брокері Quotex безкоштовно зараз!

(Попередження про ризик: Ваш капітал може бути під загрозою)

#1 Стратегія прогнозування потоку замовлень

Тут ви по-різному спрогнозуєте порядки основних гравців. Після цього ви можете торгувати позицією трохи вище, щоб отримати прибуток. 

#2 Стратегії виконання

Ця стратегія допоможе трейдерам виконувати великі замовлення різних головних інституційних гравців без істотного впливу на ціну. Це може включати: 

  • Стратегія середньозваженої ціни: Використовуючи це, ви можете виконувати великі замовлення за вигідною середньою ціною. Співвідношення вартості торгівлі може змінюватися. 
  • Стратегія середньозваженої ціни: Трейдери використовують це для купівлі та продажу великих пакетів акцій, не впливаючи на ціну торгівлі. 
Прайс-екшн-стратегія

#3 Стратегія надання ліквідності

Трейдери повинні встановити правильну цитату, а потім вони повинні постійно оновлювати її на основі скасування або подання інших трейдерів. Така форма постійного оновлення котирування торгівлі може бути здійснена з урахуванням моделі торгівлі, якої дотримується Маркет-мейкер.. У рамках цього процесу маркет-мейкери подають і скасовують великі замовлення для кожної транзакції.

#4 Автоматизовані стратегії

Стратегія арбітражу фіксує невелику суму прибутку, коли існує величезна різниця в цінах між інструментами. На думку експертів, ідеальним прикладом вважається арбітраж Index. Рух ціни між ф'ючерсами S&P 500, а також SPY має рухатися паралельно. 

Якщо рух цін змінюється, то арбітражники торгових індексів намагатимуться отримати прибуток якомога швидше, застосовуючи конкретну стратегію. Щоб виконати це належним чином, вам потрібно зосередитися на швидкому виконанні, щоб швидко максимізувати їх виграш.

Враховуйте всі ці речі, і ви можете спокійно торгувати цим видом торгівлі. І на цьому ви зможете отримати прибуток. 

Чи справедлива високочастотна торгівля?      

Щоб зрозуміти це, вам слід зосередитися на двох основних речах. Це: 

  • Чи шкодить це фінансовому ринку?

Оскільки більшість торгівлі використовує комп’ютерні системи, люди можуть подумати, що їм буде легко поглянути на практику, яку виконують трейдери. Ходнак, деякі компанії можуть фальсифікувати торговельну діяльність, і оскільки це стосується великої кількості даних, отримати чітке зображення буде складно. Можна взяти за приклад інцидент, який стався у 2010 році. 

знижується графік pixabay

Усі основні індекси за кілька хвилин піднялися приблизно на 6 відсотків, але потім дуже швидко відскочили. Акції деяких компаній торгувалися за ціною на 60 відсотків вищою за їх реальну вартість. Однак, щоб впоратися з такою небажаною ситуацією, Комісія з обміну цінними паперами і цінними паперами (SEC – Security Exchange Commission) застосувала вимикач, який змушує призупинити дію торговця певними акціями вниз або вгору на 10 відсотків. Отже, тепер ви можете стати свідком практики чесної торгівлі на ринку. 

  • Чи шкодить це роздрібним інвесторам?

Одна з найважливіших речей, що Кожен трейдер повинен знати, що високочастотна торгівля може вплинути на роздрібного інвестора. Однак турбуватися про це нема чого, оскільки ринок дотримується 100-відсоткової прозорості, і трансакції можна спостерігати в режимі реального часу. 

Отже, у високочастотній торгівлі немає нічого поганогоі вам краще спробувати цю торгівлю, але переконайтеся, що у вас є належне розуміння цього. 

Чи буде заборонено високочастотну торгівлю?   

Згідно з деякими дослідженнями, Торгівля HFT вважається спірною діяльністю. Крім того, ви, можливо, не знайдете його таким популярним серед науковців, регуляторів та фінансових спеціалістів у порівнянні з іншими видами торгівлі. Більшість трейдерів не вважають за краще зберігати портфелі на ніч. Вони встановлюють утримання на обмежений період часу, перш ніж вони зможуть ліквідувати позицію. 

Незважаючи на те, що HFT є набагато більш ризикованим, ніж інші форми торгівлі, немає такого закону чи правила, які б говорили про заборону торгівлі HFT. Отже, ви можете йти на таку торгівлю без будь-яких турбот. Але вам буде краще зрозуміти його плюси і мінуси, щоб ви могли вирішити, вибирати це чи ні. 

Плюси високочастотної торгівлі

Щоб досягти успіху в арбітражі, вони повинні бути набагато швидшими за інших, і це є основною причиною зростання швидкості. Що ж, існує багато переваг, які ця форма торгівлі може запропонувати приватним та інституційним трейдерам. Однак деякі з основних переваг:

  • Він пропонує великі операції

Основна перевага вибору HFT торгівлі полягає в тому, що така форма торгівлі дозволяє інвесторам мати справу з великими позиціями. За цієї форми торгівлі, Ви можете розділити свої торгові замовлення на невеликі частини. І найкраще те, що, оскільки ви будете здійснювати невеликі операції, це матиме набагато менший вплив на вартість. Як наслідок, вплив на ринок і трансакційні витрати зменшаться. 

Аналітика діаграми unsplash
  • Краща ліквідність

Безсумнівно, що частка високочастотної торгівлі досить значна. З іншого боку, алгоритми HFT створюють значну частку ліквідності, застосовуючи пасивні методи маркет-мейкінгу. Такі стратегії можуть знизити розкид цін продажу та купівлі. Крім того, це також збільшує глибину вторинного ринку. Такі фактори є досить важливими для потенційних інвесторів щодо того, коли є кращий рівень ліквідності; це змусить їх відчувати себе дуже впевнено під час торгівлі. 

  • Волатильність цін і оцінка

HFT потребує хорошого рівня волатильності, щоб отримати кращу віддачу. Ця форма торгівлі зменшує відхилення активів від свого середовища. А для довгострокових інвесторів це може бути дуже привабливим. Чому? Для них це знизить ризик придбання активів за неправильною ціною. З іншої сторони, Ефективність ринків зростатиме завдяки більш справедливим цінам і швидшій оцінці, створеній HFT. Однак слід пам’ятати, що нераціональні інвестори можуть мати справу з штрафами, якщо виберуть цю форму торгівлі. 

Це сприяє розвитку конкурентних і відкритих ринків

Використання передових технологій дозволяє дрібним гравцям впевнено конкурувати з різними великими банками. Насправді всім дрібним гравцям буде набагато легше увійти на цей ринок, що розвивається. 

  • Це принесе нові можливості та нові методи

Було видно, що передовий Алгоритми HFT дозволили трейдерам досліджувати різні стратегії. Деякі експерти вважають, що такий тип варіації може запропонувати бажану стійкість і гнучкість до ринку. З іншого боку, він може запропонувати відповіді в режимі реального часу про зміни на ринку. 

➨ Зареєструйтеся в найкращому бінарному брокері Quotex безкоштовно зараз!

(Попередження про ризик: Ваш капітал може бути під загрозою)

Мінуси високочастотної торгівлі 

Ви можете знайти людей, які не погодяться з перевагами, які пропонує торгівля. Кажуть, це може призвести до катастрофи для світової фінансової системи. Такої ситуації на ринку поки що не було, але про деякі мінуси HFT варто знати. 

  • Фальшива ліквідність і маніпуляції на ринку

Що ж, розширена інфраструктура фондової біржі дозволяє заробляти гроші різними типами торгових стратегій. Ця сфера включає виконання великих торгових замовлень через інституційних інвесторів. HFT, оскільки він включає передові технології та обчислювальну систему, може легко відстежувати ці замовлення. Після цього вони намагаються поглинути ліквідність. В результаті вони будуть змушені закрити позиції перед великими інвесторами. Отже, для інституційних інвесторів вартість може бути більше. 

огляд витрат unsplash

З іншого боку, іноді, люди можуть зіткнутися з підробкою. Коли трейдери отримують деякі акції, вони можуть спробувати збільшити вартість, зробивши замовлення на покупку. І вони роблять це, щоб залучити інших покупців продати їм акції за вищою ціною, ніж вони купили за нижчою ціною.

  • Вартість обслуговування може бути більше

Чи може хтось займатися високочастотною торгівлею? Алгоритми HFT вимагають кращої обробної потужності. Щоб забезпечити безперебійну роботу, біржі, які беруть участь у цьому, повинні постійно оновлювати свої кабелі, обладнання та робочу структуру. Отже, якщо у вас немає достатнього бюджету для всіх цих речей, то HFT не для вас. 

Більшість трейдерів запитують, чи вигідна високочастотна торгівля? Відповідь може бути так чи ні. З часом торгові процедури та ринки акцій швидко змінюються. І найбільш істотна зміна – швидкість транзакцій. Однак це також підвищило рівень ризику на ринку. Тому бажано спочатку проаналізувати свій профіль ризику. Деякі експерти припускають, що ця торгівля є ідеальним прикладом швидкої трансформації світових фінансових ринків. 

➨ Зареєструйтеся в найкращому бінарному брокері Quotex безкоштовно зараз!

(Попередження про ризик: Ваш капітал може бути під загрозою)

Висновок: переваги HFT торгівлі

Що ж, враховуючи всю інформацію, обговорювану тут, можна сказати, що цей тип торгівлі та її наслідки є гарячими дискусіями та неясними. Незважаючи на деякі недоліки, він пропонує деякі дивовижні переваги для трейдерів. Безсумнівно, це принесло деякі нові реалії для регуляторів, ринків і трейдерів. Якщо ви готові зробити достатні інвестиції, ви можете отримувати великі прибутки. І якщо ви подивитеся на поточний сценарій, ви побачите, що ця форма торгівлі зараз стає популярною серед роздрібних інвесторів. 

З іншого боку, HFT торгівля значною мірою залежить від технології. Це один із видів алго-трейдингу. Обробка через різні вузли з кількома виходами та входами, узгодження з паралельними обчисленнями є ще одним важливим фактором, який може відігравати важливу роль у використанні великих даних. Оскільки це передбачає багато транзакцій, системам потрібно проаналізувати масу даних, пов’язаних з ринком чи компаніями, щоб визначити погану чи вигідну угоду. Крім того, розвивається технологія AI також підтримує це. Отже, можна сказати, що високочастотна торгівля тут, щоб залишитися на довгий період часу, і ви можете спробувати. Але перш ніж почати його використовувати, усвідомте цей ринок і підвищте свої знання та навички для HFT торгівлі. 

Про автора

Персіваль Найт
Я досвідчений трейдер бінарних опціонів більше 10 років. В основному, я торгую 60 секундних угод з дуже високим показником звернення.

Напишіть коментар

Що читати далі