Read 
Bu strategiyalar birinchi navbatda korrelyatsiya tushunchalariga asoslanadi. Biroq, bu parametr nima va uni ikkilik optsionlar savdosi uchun qanday ishlatish mumkin yanada muvaffaqiyatli? Boshlash uchun siz ko'plab aktivlarning yo'nalishli harakati yuqori darajada bog'liqligini tushunishingiz kerak. Agar siz ushbu tendentsiyalarni qanday qilib mohirona tan olishni o'rgansangiz, unda siz ikkilik optsionlar bilan muvaffaqiyatli savdo qilish qobiliyatingizni albatta yaxshilaysiz. Bundan tashqari, korrelyatsiya koeffitsienti strategiyalari bozorning qaysi yo'nalishda, ya'ni yon tomonga, pastga yoki yuqoriga qarab rivojlanayotganidan qat'i nazar, sizga foyda olish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin.
Xususan, korrelyatsiya birinchi aktivning narxi boshqa aktivga nisbatan oshganlik darajasini nazorat qiladi va miqdorini belgilaydi. Korrelyatsiya o'lchovi +1 dan -1 gacha bo'lgan shkala yordamida baholanadi. To'liq ijobiy korrelyatsiya +1 ko'rsatkichi bilan aniqlanadi, bu ikki aktivning bir xil yo'nalishda siljish orqali to'liq uyg'unlikda rivojlanishini anglatadi, ya'ni agar birining narxi oshib borayotgan bo'lsa, ikkinchisi ham shunday bo'ladi. Aksincha, mukammal salbiy korrelyatsiya -1 qiymati bilan qayd etiladi va ikkita qimmatli qog'oz butunlay qarama-qarshi yo'nalishda rivojlanayotganligini ko'rsatadi.
Korrelyatsiya nol darajasiga tushib qolganligi sababli, bunday harakatlar o'rganilayotgan ikkita aktivning yo'nalishi bo'yicha narxlar harakati kamroq yo'naltirilganligini anglatadi. Ushbu fan bo'yicha mutaxassislar korrelyatsiya ko'rsatkichlari 0,7 dan yuqori yoki -0,7 dan past ko'rsatkichlarni qayd etganda haqiqiy ahamiyatga ega bo'lishini maslahat berishadi. Tashqariga tushadigan raqamlar bu diapazonlar unchalik ahamiyatli emas, chunki ular sifatli savdo qarorlarini qabul qilish uchun yetarli darajada kuchli emas.
Korrelyatsiya ko'pincha foizlarda ham ifodalanadi. Bunday konventsiya qabul qilinganda, bu parametr keyinchalik aniqlash koeffitsienti deb nomlanadi. Ikkilik optsionlar bilan savdo qilayotganingizda, siz foydalanayotgan har qanday strategiyaga korrelyatsiya tushunchalarini kiritishingiz va uning tamoyillarini brokeringiz tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan har qanday o'zaro bog'liq aktivlar juftligiga qo'llashingiz mumkin. Strategiyani uning asosiy ko'rsatkichi sifatida korrelyatsiyaga asoslashingiz mumkin bo'lsa-da, ko'plab treyderlar uni ikkilamchi tekshirish vositasi sifatida ishlatishni afzal ko'rishlarini ham topasiz.
(Xavf haqida ogohlantirish: Sizning kapitalingiz xavf ostida bo'lishi mumkin)
Korrelyatsiya koeffitsienti strategiyasiga misol
Siz bir xil bozor sektorida savdo qiluvchi raqobatchi kompaniyalar yuqori korrelyatsiyaga ega ekanligini bilib olasiz, masalan, Google/Apple, Vodafone/BT va Exxon/Shell va boshqalar. Quyidagi misolni o'rganish orqali ushbu mavzu bo'yicha chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Amazon va Google’ning savdo jadvallarini kuzatib borayotganingizni tasavvur qiling, chunki ikkala firma ham joriy mobil qurilmalar bozorida juda faol.
Keyin Amazon o'zining flagman mahsulotlaridan birini yangilagani, bu esa uning aktsiyalari narxining oshishiga olib kelgani haqida xabar tarqatiladi. Ushbu ishlanma Google-ga salbiy ta'sir ko'rsatishi kerakligi sababli, siz uning ishlashini o'rganasiz, lekin hozircha hech qanday pastga siljishini sezmaysiz. Google aktsiyalarining tushishi faqat vaqt masalasi deb hisoblasangiz, u va Amazon o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikdan foydalanish uchun ushbu kompaniyaga asoslangan PUT ikkilik optsiyasini faollashtirasiz.
Korrelyatsiya koeffitsienti strategiyalari ham hisobga olinadi bozorga neytral strategiyaning shakli bo'lishi chunki ular treyderlarga bir aktivning boshqasiga nisbatan narxining nisbiy harakatidagi og'ishlardan foyda olishga harakat qilish imkonini beradi. Ular, shuningdek, qimmatli qog'ozlarning joriy va kelajakdagi yo'nalishli narxlari harakatlariga bog'liq bo'lmaslikning muhim afzalliklarini ta'minlaydi. Bu shuni anglatadiki, siz narxning qaysi yo'nalishda harakatlanishidan qat'i nazar, ikkilik optsionlar savdosidan foyda olishingiz mumkin.
Asosan, siz tanlagan ikkita aktivingizning savdo ko'rsatkichlari farqlana boshlaganini ko'rsatadigan har qanday yangi farqlardan foydalanishga intilasiz. Agar amal qilish muddati tugagunga qadar hamkasbidan ustunroq deb hisoblagan aktivni qo'llab-quvvatlashni tanlasangiz, CALL ikkilik opsiyasini ochishingiz kerak. Shu bilan bir qatorda, agar siz past bajarilgan variantni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, PUT ikkilik variantini qo'llang.
Juftlik variantlari bilan tanishtirish
Yaqinda bozorga ikkilik optsionlarning mutlaqo yangi brendi kiritildi, u juftlik opsionlari deb ataladi, u korrelyatsiyaning afzalliklaridan foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Xususan, juftlik opsiyalari ikkita emas, faqat bitta savdoni faollashtirish orqali ikkita yuqori korrelyatsiya qilingan aktivlarning nisbiy ishlashi haqida spekulyatsiya qilish imkonini beradi. Juftlik variantlarining yana bir muhim xususiyati shundaki, ular ideal transport vositalaridir qaysi strategiyalarni ishlab chiqish kerak korrelyatsiyaning afzalliklaridan foydalanishning asosiy maqsadi bor.
Siz korrelyatsiyani kuzatish va kuzatish uchun juda foydali parametr ekanligini bilib olasiz, chunki u haqiqiy savdo sharoitida juda samarali bo'lgan aktivlar o'rtasidagi narx munosabatlarini prognoz qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qiymatlarni yaratishi mumkin. Masalan, agar siz Coca-Cola va Pepsi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik to'satdan ajralib chiqa boshlaganini aniqlasangiz, bu Coke/Pepsi asosidagi juftlik variantini amalga oshirish uchun ajoyib vaqt bo'ladi. Agar siz Cola-ning Pepsi-dan ustun bo'lishini ma'qul ko'rsangiz, CALL ikkilik opsiyasini ochishingiz kerak. Shu bilan bir qatorda, agar siz Pepsi-ni qo'llab-quvvatlasangiz, PUT ikkilik variantini qo'llang.
Ehtimol, korrelyatsiyaning asosiy foydasi - bu ikkita yaqin mos keladigan aktivlarning savdo ko'rsatkichlari qachon og'ishni boshlaganini aniqlash orqali yangi savdo imkoniyatlarini aniqlash qobiliyatidir. Agar siz korrelyatsiya koeffitsienti strategiyasidan foydalanishga qaror qilsangiz, tekshirish manbai sifatida boshqa asosiy texnik ko'rsatkichni qo'shishni ko'rib chiqishingiz kerak. Ko'pgina savdogarlar foydalanadilar Buning uchun Bollinjer bantlari.
