Binaryoptions.com xuất bản tất cả các bài viết theo hướng dẫn biên tập nghiêm ngặt. Thông qua các tác giả có kinh nghiệm và hệ thống kiểm soát, chúng tôi xuất bản nội dung đã được xác minh và kiểm tra thực tế. Chúng tôi cũng cập nhật nội dung hiện có của mình bằng thông tin mới nhất và cung cấp cho độc giả những tin tức mới nhất. 
Khi giao dịch quyền chọn nhị phân, và khám phá cái mới chỉ báo giao dịch quyền chọn nhị phân, các thương nhân thường đi qua Put Delta. Nhưng số liệu này là gì? Làm thế nào bạn có thể sử dụng nó một cách có lợi cho các giao dịch quyền chọn nhị phân? Mọi thứ bạn cần biết về Put Delta đều có thể tìm thấy trong bài viết này.
Những gì bạn sẽ đọc trong bài viết này
Put Delta trong giao dịch quyền chọn nhị phân là gì?
Đặt Delta là đạo hàm đầu tiên của giá trị hợp lý của quyền chọn bán nhị phân liên quan đến thay đổi giá cơ bản (S). Do đó, đây là một tỷ lệ mô tả sự thay đổi về giá trị hợp lý do thay đổi về giá.
Về mặt toán học, Put Delta có thể được phát biểu như sau:
Delta = P / S
Các thuộc tính của Put Delta được giải thích
Nói chung, Put Delta có một giá trị thực tế vì nó cung cấp một tỷ lệ có thể chuyển đổi một vị trí trong quyền chọn bán nhị phân thành một vị trí tương ứng trong tài sản cơ bản.
Ví dụ, một vị thế mua trong quyền chọn nhị phân, chẳng hạn như 100 hợp đồng sẽ tương đương với 100 quyền chọn nhị phân = 0,25 x 100 = 25 hợp đồng tương lai hoặc 25 hợp đồng tương lai bán nếu quyền chọn nhị phân hết tiền có delta là 0,25.
Đặt Delta được nhân đôi bởi trục ngang ở mức 0 để tạo các cấu hình delta của các tùy chọn đặt nhị phân. Vì lý do này, Delta của quyền chọn bán nhị phân luôn bằng 0 hoặc âm và nó có giá trị thấp nhất khi quyền chọn đang có lãi. Delta của quyền chọn bán nhị phân tiến tới âm vô cực khi thời gian hết hạn của quyền chọn tiến tới 0.
Đặt Delta cho hợp đồng tương lai so với Đặt Delta cho quyền chọn
Không giống như quyền chọn thường có hồ sơ lãi và lỗ phi tuyến tính, hợp đồng tương lai có hồ sơ lãi và lỗ tuyến tính. Do đó, Delta và vị trí tương đương kết quả chỉ áp dụng cho giá cơ bản.
Các biến ảnh hưởng đến Put Delta
Ngoài cơ sở, các biến khác như biến động ngụ ý, thời gian hết hạn, và có thể là lãi suất và sản lượng cũng ảnh hưởng đến Delta. Chúng ta có thể nói rõ ràng rằng Delta của quyền chọn bán nhị phân là một biến động.
Tìm thêm bài viết trong Bảng chú giải thuật ngữ quyền chọn nhị phân của tôi.
Xem các bài viết về đường hầm khác:
