البولنجر باند أداة شائعة للتحليل الفني. وهي تتكون من خطي اتجاه مرسومين على هيئة انحرافات موجبة وسالبة عن المتوسط المتحرك البسيط للأصل (SMA). ومن خلال إظهار تقلبات الأسعار، تساعد هذه الخطوط المتداولين على تحديد احتمالات ذروة الشراء أو ذروة د الظروف.
في حين أن مبتكرها جون بولينجر حذر من استخدامها كإشارات بيع أو شراء مطلقة، إلا أن البولنجر باند يظل أداة متعددة الاستخدامات لاستراتيجيات التداول المختلفة، بما في ذلك الخيارات الثنائية. يستكشف هذا الدليل هيكلها واستخدامها الاستراتيجي في التداول.
حقائق أساسية عن استراتيجية البولنجر باند:
- تتكون خطوط بولينجر باند من ثلاثة خطوط: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) في المنتصف، وخطين قائمين على الانحراف المعياري أعلى وأسفل.
- فهي تساعد المتداولين على تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع من خلال تتبع التقلبات، مما يجعلها مفيدة للاستراتيجيات المختلفة، بما في ذلك الخيارات الثنائية.
- تتضمن إحدى الاستراتيجيات الرئيسية تحليل سلوك السعر بالقرب من النطاقات – إذا لامست الأسعار بشكل متكرر النطاق العلوي، فقد يشير ذلك إلى ظروف ذروة الشراء؛ وبالمثل، فإن لمس النطاق السفلي يمكن أن يشير إلى ظروف ذروة البيع.
- وغالبًا ما يجمع المتداولون بين مؤشر بولينجر باند ومؤشرات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الماكد MACD، للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.
ما هي خطوط بولينجر باند؟ وكيف تكون استراتيجية؟
البولنجر باند هو أداة للتحليل الفني تمنح المتداولين إشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع.
البولنجر باند عبارة عن مجموعة من ثلاثة خطوط: المتوسط المتحرك البسيط (النطاق الأوسط)، والنطاق العلوي، والنطاق السفلي.
وعادةً ما يكون النطاقان العلوي والسفلي في حدود انحرافين معياريين من المتوسط المتحرك البسيط البسيط لـ 20 يومًا، ويمكن للمتداولين تعديل مدى الانحراف بما يناسب تحليلهم واستراتيجية التداول التي يرغبون فيها.
عندما يلامس سعر الورقة المالية يلامس باستمرار نطاق بولينجر باند العلوي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توليد ذروة شراء وإذا ما لامس السعر باستمرار النطاق السفلي، يمكن أن يشير ذلك إلى حالة ذروة البيع للأوراق المالية.
البولنجر باند هي مؤشرات بيانية منتشرة في كل مكان للتحليل الفني، ويستخدمها العديد من المتداولين في عدد لا يحصى من الأسواق. ومنذ أن قام بولينجر بتطويرها في الثمانينيات من القرن الماضي، وهي تقدم للمتداولين باستمرار رؤى أكثر دقة عن سعر الأصل والتقلبات المرتبطة به.
يقوم مؤشر بولينجر باند بأكثر من مجرد الإشارة إلى مستويات تشبع الشراء وتشبع البيع. فهي أداة مصممة بشكل مثالي لتتبع الاتجاه، وبسبب بنيتها فهي تساعد حتمًا استراتيجيي الاختراق أيضًا. فالبولنجر باند في جوهره يقيس الانحراف، ولهذا السبب يستخدمه أي متداول يتابع الاتجاهات بشكل ديني.
كيفية حساب مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands)
يمكن إعداد مؤشر بولينجر باند على معظم منصات التداول (مثل MT4) ببضع نقرات، ولكن من الضروري أن يكون لدى المتداولين أيضًا فهم أساسي لكيفية حسابه.
بولينجر يتم حساب النطاقات من خلال حساب المتوسط المتحرك البسيط للأوراق المالية (SMA)، والذي يستخدم عادةً المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا. يستخدم المتوسط المتحرك البسيط البسيط SMA أسعار الإغلاق من أول 20 يومًا كأول نقطة بيانات لها.
ستسقط نقطة البيانات التالية أقرب سعر، وتضيف سعر اليوم 21، وتحسب المتوسط، وهكذا.
والآن، سيتم استخلاص الانحراف المعياري لسعر الورقة المالية من عملية حسابية (قياس متوسط التباين): وهذا يربط الانحراف المعياري الذي سيحدد نطاقات بولينجر باند العلوية والسفلية.
من الناحية الفنية، يقيس الانحراف المعياري مدى بُعد الأرقام عن متوسط القيمة لأي مجموعة بيانات معينة. يتم حساب الانحراف المعياري بأخذ الجذر التربيعي للتباين، والتباين نفسه هو متوسط الفروق التربيعية للمتوسط.
أخيرًا، يتم ضرب قيمة الانحراف المعياري في اثنين، ثم يتم إضافة هذا المقدار وطرحه من كل نقطة بيانات على طول المتوسط المتحرك البسيط المتحرك البسيط. ينتج عن ذلك نطاقات بولينجر باند العلوية والسفلية.
عند كتابتها كصيغة مبسطة، تبدو بولينجر باند كما يلي:
نطاق بولينجر باند العلوي = المتوسط المتحرك البسيط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا + (المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا × 2)
نطاق بولينجر باند الأوسط = المتوسط المتحرك البسيط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا
نطاق بولينجر باند السفلي = المتوسط المتحرك البسيط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا – (المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا × 2)
باختصار، سيمنحك مؤشر بولينجر باند نظرة إلى السوق استنادًا إلى الأحداث الأخيرة، ومكان الأصل الآن، وبالتالي كيفية تفسير حركة السعر الحالية.
كيفية تداول الخيارات الثنائية باستخدام البولنجر باند
- اختر منصة تداول (Pocket Option أو Quotex خياران جيدان).
- أضف مؤشر بولينجر باند إلى الرسم البياني الخاص بك.
- قم بتحليلك
استراتيجيات مؤشر بولينجر باند:
إن قدرة البولنجر باند على التكيف مع ظروف السوق المتقلبة تجعل منه مؤشرًا فنيًا مهمًا لتداول الخيارات الثنائية.
عند استخدام البولنجر باند، تصبح التقلبات والتذبذبات في سعر الأصل من الجوانب المعروفة في الحساب قبل الدخول في الصفقات. عندما ينخفض التقلب، ينضغط مؤشر بولينجر باند نحو بعضه البعض (المعروف باسم التماسك في تداول الخيارات).
عندما ينفجر سعر الأصل، وتشهد الأسواق تقلبات متجددة، يمكن للمتداولين تحديد اتجاهات الأسعار الجديدة ووضع عمليات الشراء أو البيع وفقًا لذلك.
كيف يمكن استقراء ذلك في الاستراتيجية؟ بالنظر إلى الاستراتيجيات أدناه، يصبح من السهل معرفة أين وكيف يساعد بولينجر باند متداولي الخيارات الثنائية.
استراتيجية بولينجر-مومنتوم لمدة 60 دقيقة
تجمع استراتيجية تداول الخيارات الثنائية لمدة 60 دقيقة هذه بين البولنجر باند ومحدد الزخم لإعطاء إشارات للتداول.
هنا، يقوم المتداولون بتعيين الإطار الزمني للرسم البياني على 15 دقيقة، ووقت انتهاء الصلاحية (عند إغلاق الصفقة) هو 60 دقيقة (وبالتالي ينتج عنه انتهاء صلاحية 4 شموع).
اضبط مؤشر البولنجر باند على الوضع الافتراضي (المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا) واضبط مؤشر الزخم على 11 فترة (وهو 12 فترة افتراضيًا، لذا قم بتعديله).
إذا كنت تتطلع إلى شراء خيار الشراء (ارتفاع السعر)، فستحتاج إلى أن يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط SMA وأن يكون مؤشر الزخم فوق مستوى 100.00.
إذا كنت تتطلع إلى وضع خيار البيع (انخفاض الأسعار)، فستحتاج إلى رؤية سعر الورقة المالية ينخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط SMA بينما يكون مؤشر الزخم أقل من مستوى 100.00.
لكي تحقق هذه الاستراتيجية أرباحًا باستمرار، يجب استيفاء كلا الشرطين المسبقين لصفقة الشراء أو البيع. إذا تجاوز السعر المتوسط المتحرك البسيط البسيط ولكن الزخم غير متزامن، فلا تتداول وتوقع الفوز.
يجب استيفاء كلا الشرطين المسبقين للإشارة إلى وجود فرصة قوية لنجاح التداول، سواء مع خيار الشراء أو خيار البيع.
استراتيجية بولينجر 60-ثانية
تناسب هذه الاستراتيجية المضاربين من الأخوة الثنائيين بشكل أفضل، حيث إنها استراتيجية سريعة الوتيرة يمكنك من خلالها الدخول في صفقات بناءً على موضع السعر خارج البولنجر باند.
مع ضبط الإطار الزمني على دقيقة واحدة، اضبط مؤشر بولينجر باند على الإطار الزمني الافتراضي (المتوسط المتحرك البسيط القياسي لمدة 20 يومًا للنطاق الأوسط، ويكون العلوي والسفلي عبارة عن انحرافين معياريين عن المتوسط الأوسط).
مع هذه الاستراتيجية، يكون وقت انتهاء الصلاحية 5 دقائق. يجب شراء خيارات الشراء عند رؤية ظروف ذروة البيع.
على وجه التحديد، عندما ينكسر سعر الأصل إلى ما دون النطاق السفلي، يمكنك توقع ارتداده مرة أخرى إلى داخل النطاقين.
استخدام أنماط الشموع اليابانية الانعكاسية كتأكيد وانتظار تحرك أولي نحو “العودة بين الخطوط” يعني إشارة إيجابية لأمر الشراء.
وبالمثل، عندما تكتشف ظروف ذروة الشراء (كسر السعر فوق النطاق العلوي)، قد يكون اللمس والعودة وشيكًا. مرة أخرى، تعد أنماط انعكاس الشموع اليابانية تأكيدًا مفيدًا، وبمجرد ملاحظة حركة أولية داخل النطاقات، يجب أن يفوز خيار البيع.
يمكنك تضييق نطاق المخاطرة بشكل أكبر من خلال تحديد شريحة التداول باستخدام مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)، ويجب أن يكون مؤشر ADX عند مستوى 20.0 أو أقل منه ليكون تأكيدًا صحيحًا.
استراتيجية اختراق بولينجر
على الرغم من أن الاختراقات (هروب الأسعار من البولنجر باند) يُنظر إليها على أنها مهمة في التداول، لا تخطئ في اعتبار الاختراقات مؤشرًا تلقائيًا على سعي السوق إلى مستويات سعرية جديدة.
في حين أن الاستراتيجية المذكورة أعلاه تتداول على العودة (المؤكدة بالشموع) إلى النطاق السعري القديم، فإن الاختراقات تتداول على لحظة مغامرة، حيث ستبقى الأسعار خارج الحدود المعتادة لفترة كافية للإشارة إلى البحث عن مستويات سعرية جديدة.
يتم دعم هذه الاستراتيجية بشكل مثالي من خلال البحث الشامل، وعلى وجه التحديد، الأخبار التي تضفي مصداقية على إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للأسعار (أخبار سيئة، تصحح الأسعار نحو الأسفل، وأخبار جيدة، تجد الأسعار انتعاشًا جديدًا).
يمكن أن يكون الاختراق الصعودي (إغلاق الأسعار فوق نطاق بولينجر باند العلوي) إشارة دخول جيدة لصفقة خيار الشراء. من الناحية المثالية، هناك تأكيد داعم (الأخبار، الاختراقات المتكررة الأخيرة للأصل التي طال أمدها) لدعم تداول خيار الشراء السريع.
يمكن أن يشير مؤشر بولينجر باند إلى اختراق هبوطي (يغلق سعر الأصل أسفل النطاق السفلي)، ومرة أخرى، مدعومًا بمؤشرات أخرى؛ يمكن أن يكون ذلك فرصة لصفقة خيار البيع التي تحقق ربحًا.
ضع في اعتبارك أنه من المحتمل أن تعود الأسعار إلى النطاق (أي الارتداد مرة أخرى بين البولنجر باند) مثل أي سيناريو آخر، ومن ثم الحاجة إلى تأكيد إضافي من المؤشرات الأخرى على أن الاختراق سيستمر، حتى لو كان للحظة واحدة فقط.
ما هي إيجابيات وسلبيات مؤشر بولينجر باند للخيارات الثنائية؟
البولنجر باند رائع بصريًا لاكتشاف لحظات التذبذب العالية والمنخفضة وغالبًا (لمتداولي الخيارات الثنائية) التبديل بين بعض الاستراتيجيات المختارة وفقًا لذلك.
ومع ذلك، فإن كل مؤشر له حدوده، ويجب أن تكون على دراية بإيجابيات وسلبيات مؤشر بولينجر باند وكيف يمكن أن يؤثر على تداولك.
- من السهل بصريًا تحديد بداية التقلبات ونهايتها، وبالتالي تهيئتك للاختراقات على المدى القريب (مما يتيح لك اللعب على التقلبات)
- يؤدي ذلك إلى تضييق نطاق المخاطر مع تحديد اللحظات والمجالات المربحة المحتملة التي يمكن تحقيق الربح فيها
- على الرغم من أن الأمر قد لا يبدو مثيرًا للقلق، إلا أن البولنجر باند يشير باستمرار إلى فرص تداول جديدة، وخاصة في الأسواق الجانبية المسطحة، يمكن أن تكون النطاقات هي المؤشرات الأولى للتغيير
- ومما يزيد من قيمتها أن مؤشر بولينجر باند يُظهر مدى قدرة الأسواق على التحرك، وهو أمر مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يستخدمون صفقات الخيارات الثنائية بلمسة واحدة (وحتى السلم)
- يتميز البولنجر باند بسهولة استخدامه وفهمه، ليس فقط بسبب بنيته المرئية ولكن من الناحية الرياضية أيضًا
- استراتيجيات السوق المتدرجة تخدم استراتيجيات بولينجر باند بشكل جيد، حيث يعمل احتواء الحد الأعلى والحد الأدنى كالساعة
- وأخيرًا، يتيح لك مؤشر بولينجر باند تجنب الصفقات الرهيبة، فهو مؤشر أساسي لا لبس فيه ولا غموض، حيث إنه مؤشر أساسي لا لبس فيه يخبرك إما بالأخبار الجيدة أو السيئة في وقت قصير
- مؤشر بولينجر باند هو مؤشر واحد، وعلى الرغم من أن جماله يكمن في بساطته، إلا أن هذه البساطة يجب أن تكون مدعومة بعدة مؤشرات/بيانات أخرى لتضييق نطاق المخاطرة لدى متداولي الثنائيات
- لن يقدم لك مؤشر بولينجر باند معلومات تفصيلية عن السوق في كل مرة تتطلع فيها إلى التداول، بل ستبرز المؤشرات من وقت لآخر اعتمادًا على ما يحدث في الأسواق، وعلى استراتيجيتك المفضلة، وعلى محاولاتك للحد من المخاطر
- يتم احتساب البولنجر باند من المتوسط المتحرك البسيط المتحرك البسيط، مما يعني أن النطاقات العلوية والسفلية تزن البيانات القديمة بنفس أهمية البيانات الأحدث، وبالتالي من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف المعلومات الجديدة بمعلومات قديمة
- والحقيقة أن بولينجر باند يستخدم مؤشر بولينجر باندز SMA لمدة 20 يومًا وانحرافين معياريين لن يناسب كل متداول لكل غرض، ويجب عليك مراقبة مدى جودة أداء هذه البنية لاستراتيجيتك وتعديل الأمور وفقًا لذلك (إعداداتها الافتراضية اعتباطية جدًا)
- مؤشر بولينجر باند هو مؤشر تفاعلي وليس تنبؤي (فهو مؤشر متأخر لا يمكنه التنبؤ بتحركات الأسعار)
ما هي بدائل مؤشر بولينجر باند؟
1. MACD
يتبع المتوسط المتحرك المتقارب/التباعد (MACD) الاتجاهات كمؤشر زخم. وهو يعرض العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين (EMAs) لسعر الأصل.
يتم إنشاء خط MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة.
يُعرف المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام لخط MACD باسم خط الإشارة، وعندما يتم تركيبه فوقه، يمكن أن يشير إلى إشارات البيع أو الشراء.
تُعد خطوط MACD مفيدة بشكل خاص عند البحث عن التباعدات، أو عمليات التقاطعات، أو الارتفاعات والانخفاضات السريعة جدًا في السوق.
من الأفضل استخدامها في الفترات اليومية القديمة (24/12/9)، تعطي خطوط MACD مؤشرات على حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع للأوراق المالية، وقوة الحركة الاتجاهية، واحتمال انعكاس السعر.
2. CCI
مؤشر قناة السلعة (CCI) هو أحد تطورات المحلل الفني دونالد لامبرت. تم تقديمه في ثمانينيات القرن الماضي، وهو مذبذب يعمل بشكل مشابه جدًا لمؤشرات التذبذب الأخرى في هذه الفئة.
هذا المذبذب الخطي، الذي يحدد فترات ذروة البيع أو ذروة الشراء في السوق، يشبه مؤشر القوة النسبية (أدناه) ولكن له أيضًا اختلافات واضحة.
يظهر مؤشر CCI بوضوح عندما تكون مستويات الأسعار الحالية مرتفعة أو أعلى أو أقل بكثير من المتوسط المتحرك (MA). ستقوم بتعيين فترات المتوسط المتحرك، ويظهر خط مذبذب مؤشر CCI بوضوح الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة القوية.
عندما يخرج مؤشر CCI من هذا النطاق، فإنه عادة ما يتأرجح بين المستويين +100 و -100، وهو ما يمكن للمتداولين تفسيره على أنه إشارة تشبع الشراء أو تشبع البيع.
3. RSI
مؤشر القوة النسبية (RSI)، مثل مؤشر الماكد، هو مؤشر زخم.
مؤشر القوة النسبية هو أحد مكونات التحليل الفني. وهو يقيس سرعة وحجم تحركات الأسعار الأخيرة للأصل.
يسمح ذلك للمتداولين بتقييم ظروف الأسعار التي تقل أو تزيد عن قيمتها الحقيقية، مما يؤدي إلى المزيد من نقاط الدخول الناجحة والصفقات الرابحة.
مؤشر القوة النسبية هو رسم بياني خطي آخر (مذبذب) يعمل على مقياس من صفر إلى 100. تم تطويره على يد ج. ويلز وايلدر جونيور (J. Welles Wilder Jr.) وتم الإعلان عنه في كتابه الصادر عام 1978، مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفني، وأصبح مؤشر القوة النسبية الآن مكونًا قياسيًا في التحليل الفني لعدد لا يحصى من المتداولين.
يعمل مؤشر القوة النسبية على نحو أفضل في التداول في النطاق بدلاً من اتباع الاتجاهات، ويتيح للمتداولين الفنيين استخلاص إشارات حول زخم السعر الصاعد (أو الهابط).
هل يمكنك الجمع بين مؤشر بولينجر باند ومؤشرات أخرى؟
نعم! وقد دعا جون بولينجر نفسه إلى استخدام العديد من المؤشرات جنبًا إلى جنب مع نطاقاته لزيادة دقة التداول.
ومن خلال الجمع بين مؤشر بولينجر باند ومؤشرات أخرى، ستتمكن من اتخاذ قرارات أفضل بشأن الدخول في الصفقات والدخول في تلك الصفقات بشكل أفضل.
ستلبي مجموعة قوية من البولنجر باند ومؤشر القوة النسبية ومؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد حاجة معظم المتداولين إلى تحليل فني واسع النطاق ولكنه كافٍ، مع اعتبار اللمسات الدقيقة مسألة أخيرة تتعلق بالتفضيل الشخصي.
اقترح بولينجر أن يتم استخدام النطاقات للتأكد من التقلبات ولكن بالاقتران مع مؤشرين أو ثلاثة مؤشرات أخرى تعطي إشارات أكثر وضوحًا للسوق.
في حين أن مؤشر بولينجر باند لا غنى عنه للإشارة إلى مناطق أسعار القيمة في السوق، إلا أنه لن يشير إلى قوة أو ضعف الأسعار في تلك المناطق؛ ومن هنا تأتي قيمة الجمع بين مؤشر بولينجر باند ومؤشرات التذبذب.
على سبيل المثال، إذا كان سعر الورقة المالية يتم تداوله بالقرب من نطاق بولينجر باند العلوي، ومع ذلك فإن مؤشر القوة النسبية يُظهر تباعدًا هبوطيًا، يمكنك استنتاج أن هناك ضعفًا واضحًا في السعر ووضع أوامر البيع.
الخاتمة
المتداولون مرتزقة،ولهم ما يبرر ذلك، لأن الأسواق لا ترحم. والأدوات التي توفر قيمة حقيقية وتساعد المتداولين حقًا هي وحدها التي ستصبح شائعة.
وعلى الرغم من أن البولنجر باند يمكن اعتباره مؤشرًا واسعًا يدل على اتجاه جيد للتداول، إلا أن العديد من المتداولين يستخدمونه كأداة أكثر دقة، ويضعون استراتيجيات تستخدم البولنجر باند كمحدد أساسي للتداول.
وقد اكتسب مؤشر بولينجر باند مكانته بين أفضل أدوات التحليل الفني لهذه الأسباب، وقليل من المتداولين (حتى المتخصصين) يمكنهم تجاهله تمامًا.
الأسئلة الأكثر شيوعًا حول استراتيجية بولينجر باند للخيارات الثنائية:
هل يضمن لك مؤشر بولينجر باند نجاح الصفقات الثنائية؟
لا يوجد سيقلل مؤشر بولينجر باند من المخاطر ويساعد، تمامًا مثل نقاط البيانات الفنية الأخرى، في تداول الخيارات الثنائية، ولكن لا شيء مضمون في التداول بنعم/لا خاصة في بنية التداول بنعم/لا.
ما هي الفائدة الرئيسية لتحليل بولينجر باند في استراتيجيات التداول الثنائي السريع جدًا؟
يُظهر بولينجر باند بوضوح إلى أي مدى يمكن أن تتحرك الأسواق. عندما تتداول أنواع الخيارات الثنائية ذات العائدات المرتفعة (خيارات السلم، خيارات اللمسة الواحدة)، فأنت بحاجة إلى هذه المعلومات للتداول بنجاح. في الواقع، من الصعب تخيل أي متداول خيارات ثنائية ناجح باستمرار بدون تحليل بولينجر باند.
هل يجب علي استخدام البولنجر باند في التداول الثنائي؟
يمكن النظر إلى مؤشر بولينجر باند على أنه أداة “على طول الذراع”، حيث تضعك في الاتجاه الصحيح عند اقترابك من تداول الخيارات. كما يمكن أن تكون أيضًا في كثير من الأحيان هي الأداة الفاصلة الصحيحة عند إجراء صفقة. ومع ذلك، فهي دائمًا ما تكون دائمًا مؤشرات مفيدة للغاية على الأقل، والغالبية العظمى من متداولي الخيارات الثنائية (وتقريبًا كل أنواع المتداولين الآخرين) يستخدمون البولنجر باند في الرسوم البيانية الخاصة بهم.