Полосы Боллинджера это популярный инструмент технического анализа. Они состоят из двух трендовых линий, построенных как положительное и отрицательное отклонение от простой скользящей средней (SMA) актива. Показывая волатильность цен, они помогают трейдерам выявлять потенциальную перекупленность или пересол d условия.
Хотя создатель Джон Боллинджер предостерегал от использования их в качестве абсолютных сигналов на покупку или продажу, полосы Боллинджера остаются универсальным инструментом для различных торговых стратегий, включая бинарные опционы. В этом руководстве рассматривается их структура и стратегическое использование в торговле.
Ключевые факты о стратегии «Полосы Боллинджера»:
- Полосы Боллинджера состоят из трех линий: простой скользящей средней (SMA) посередине и двух полос на основе стандартного отклонения выше и ниже.
- Они помогают трейдерам выявлять условия перекупленности и перепроданности, отслеживая волатильность, что делает их полезными для различных стратегий, включая бинарные опционы.
- Ключевая стратегия заключается в анализе поведения цен вблизи полос — если цены часто касаются верхней полосы, это может сигнализировать о перекупленности; аналогично, касание нижней полосы может указывать на перепроданность.
- Трейдеры часто комбинируют Полосы Боллинджера с другими индикаторами, такими как RSI или MACD, для получения более точных торговых сигналов.
Что такое полосы Боллинджера? И как это можно назвать стратегией?
Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, который дает трейдерам сигналы перекупленности или перепроданности.
Полосы Боллинджера — это набор из трех линий: простая скользящая средняя (средняя полоса), верхняя полоса и нижняя полоса.
Верхняя и нижняя полосы обычно находятся на расстоянии около 2 стандартных отклонений от 20-дневной SMA, и трейдеры могут изменять степень отклонения так, как это лучше всего подходит для их желаемого анализа и торговой стратегии.
Когда цена ценной бумаги постоянно касается верхней полосы Боллинджера, это может привести к возникновению сигнал перекупленности сигнал перекупленности, а если цена постоянно касается нижней полосы, это может сигнализировать о перепроданности ценной бумаги.
Полосы Боллинджера — это вездесущие индикаторы графиков для технического анализа, которые используют самые разные типы трейдеров на огромном количестве рынков. С тех пор как они были разработаны Боллинджером в 1980-х годах, они неизменно дают трейдерам более точное представление о цене актива и связанной с ней волатильности.
Полосы Боллинджера не просто сигнализируют об уровнях перекупленности и перепроданности. Они являются идеально разработанным инструментом следования за трендом, а благодаря своей архитектуре они неизбежно помогают и стратегам прорывов. По своей сути, полосы Боллинджера измеряют отклонение, поэтому любой трейдер, следящий за трендами, использует их на религиозной основе.
Как рассчитать индикатор полос Боллинджера
Индикатор Bollinger Bands можно установить на большинство торговых платформ (например, MT4) несколькими щелчками мыши, но трейдерам важно иметь базовое представление о том, как он рассчитывается.
Боллинджер Полосы рассчитываются путем вычисления простой скользящей средней (SMA) ценной бумаги, в качестве которой обычно используется 20-дневная SMA. SMA будет использовать цены закрытия за первые 20 дней в качестве первой точки данных.
В следующей точке данных будет отброшена самая ранняя цена, добавлена цена на 21-й день, вычислено среднее значение и так далее.
Теперь стандартное отклонение цены ценной бумаги будет получено в результате математического расчета (измерение средней дисперсии): это привязка стандартного отклонения, которая определит верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера.
Технически, стандартное отклонение измеряет, насколько далеко находятся числа от среднего значения для любого заданного набора данных. Стандартное отклонение рассчитывается путем извлечения квадратного корня из дисперсии, а сама дисперсия представляет собой среднее значение квадратичных разностей средних.
Наконец, значение стандартного отклонения умножается на два; эта сумма прибавляется и вычитается из каждой точки данных вдоль SMA. Таким образом, получаются верхняя и нижняя полосы Боллинджера.
Записанные в виде упрощенной формулы, полосы Боллинджера выглядят следующим образом:
Верхняя полоса Боллинджера = 20-дневная SMA + (20-дневный SD x 2)
Средняя полоса Боллинджера = 20-дневная SMA
Нижняя полоса Боллинджера = 20-дневная SMA — (20-дневный SD x 2)
В двух словах, полосы Боллинджера дадут Вам представление о рынке, основанное на последних событиях, о том, где сейчас находится актив, и, таким образом, о том, как интерпретировать текущее ценовое действие.
Как торговать бинарными опционами с помощью полос Боллинджера
- Выберите торговую платформу (Pocket Option или Quotex — хорошие варианты).
- Добавьте индикатор Bollinger Band к своим графикам.
- Сделайте свой анализ.
Стратегии для индикатора Bollinger Band:
Способность полос Боллинджера подстраиваться под изменчивые рыночные условия делает их важнейшим техническим индикатором для торговли бинарными опционами.
При использовании Полос Боллинджера колебания волатильности и колебания цены актива становятся известными аспектами расчета перед заключением сделок. Когда волатильность падает, полосы Боллинджера сжимаются друг к другу (в торговле опционами это называется консолидацией ).
Когда цена актива прорывается вперед, и на рынках возобновляется волатильность, трейдеры могут определить новые ценовые тенденции и разместить коллы или путы соответствующим образом.
Как это экстраполируется на стратегию? Глядя на стратегии, представленные ниже, становится легче понять, где и как полосы Боллинджера помогают трейдерам бинарных опционов.
60-минутная стратегия Боллинджера с моментумом
Эта 60-минутная стратегия торговли бинарными опционами сочетает в себе полосы Боллинджера и определитель импульса для сигнальной торговли.
Здесь трейдеры устанавливают таймфрейм графика на 15 минут, а время истечения (когда сделка закрывается) — на 60 минут (таким образом, получается 4-свечное истечение).
Установите полосы Боллинджера по умолчанию (20-дневная SMA) и установите индикатор импульса на 11 периодов (по умолчанию он равен 12, поэтому настройте его).
Если Вы хотите купить опцион «колл» (цена растет), Вам нужно, чтобы цена поднялась выше SMA, а индикатор импульса находился выше уровня 100,00.
Если Вы хотите разместить опцион «пут» (цены падают), Вы должны увидеть, как цена ценной бумаги опускается ниже SMA, а индикатор импульса находится ниже уровня 100,00.
Чтобы эта стратегия постоянно приносила выигрыши, должны быть выполнены оба предварительных условия для сделки колл или пут. Если цена пересекает SMA , но импульс не синхронизирован, не торгуйте и не рассчитывайте на выигрыш.
Оба условия должны быть соблюдены, чтобы указать на высокие шансы успешной торговли, будь то опцион колл или пут.
60-секундная стратегия Боллинджера
Эта стратегия лучше всего подходит скальперам из бинарного братства, поскольку это быстро развивающаяся стратегия, с помощью которой Вы можете заключать сделки, основываясь на положении цены за пределами полос Боллинджера.
Установив временной интервал на 1 минуту, установите индикатор Полосы Боллинджера по умолчанию (стандартная 20-дневная SMA для средней полосы, а верхняя и нижняя — два стандартных отклонения от средней).
В этой стратегии время экспирации составляет 5 минут. Опционы Call следует покупать, когда Вы видите условия перепроданности.
В частности, когда цена актива прорывается ниже нижней полосы, Вы можете ожидать отскока назад в пределах двух полос.
Использование разворотных свечных моделей в качестве подтверждения и ожидание начального движения в направлении «назад между линиями» означает положительный сигнал для ордера на покупку.
Аналогичным образом, когда Вы обнаружите условия перекупленности (цена прорывается выше верхней полосы), касание и возврат могут быть неминуемы. Опять же, свечные разворотные модели являются полезным подтверждением, и как только будет отмечено первоначальное движение обратно в пределах диапазонов, опцион пут должен выиграть.
Вы можете еще больше сузить риск, ограничив торговый сегмент с помощью Average Directional Index (ADX), при этом ADX должен находиться на уровне 20,0 или ниже, чтобы быть достоверным подтверждением.
Стратегия прорыва Боллинджера
Хотя прорывы (выход цен за пределы полос Боллинджера) считаются важным моментом в торговле, не стоит считать, что прорывы автоматически указывают на стремление рынка к новым ценовым уровням.
В то время как стратегия выше торгует на (подтвержденном свечами) возвращении в унаследованный ценовой диапазон, прорывы торгуются на моменте приключения, когда цены выходят из привычных рамок достаточно долго, чтобы указать на поиск новых ценовых уровней.
В идеале эта стратегия подкрепляется тщательными исследованиями и, в частности, новостями, которые придают уверенности в возможности достижения новых ценовых уровней (плохие новости — цены корректируются вниз, хорошие новости — цены обретают новую плавучесть).
Бычий прорыв (цены закрываются выше верхней полосы Боллинджера) может быть хорошим сигналом для входа в сделку с опционом «колл». В идеале, для быстрой торговли опционом «колл» необходимо наличие подтверждающего фактора (новости, недавние частые прорывы актива, который задерживается).
Полосы Боллинджера могут обозначать медвежий прорыв (цена актива закрывается ниже нижней полосы) и, опять же, поддерживаться другими индикаторами; это может стать возможностью для выигрышной сделки с опционом пут.
Имейте в виду, что вероятность возврата цен в диапазон (т.е. отскока между полосами Боллинджера) не меньше, чем при любом другом сценарии, поэтому необходимо дополнительное подтверждение от других индикаторов, что прорыв будет продолжен, даже если это произойдет лишь на мгновение.
Каковы плюсы и минусы индикатора Bollinger Bands для бинарных опционов?
Полосы Боллинджера визуально отлично подходят для определения моментов высокой и низкой волатильности и часто (для трейдеров бинарными опционами) переключения между несколькими выбранными стратегиями в соответствии с этим.
Тем не менее, у каждого индикатора есть свои ограничения, и Вы должны знать о плюсах и минусах Полос Боллинджера и о том, как они могут повлиять на Вашу торговлю.
- Визуально легко определить начало и конец волатильности, тем самым позиционируя Вас на ближайшие прорывы (что позволяет играть на волатильности)
- Это сужает риск и одновременно разграничивает потенциально выгодные моменты и сферы, где можно получить прибыль
- Хотя может показаться, что это не имеет никакого значения, полосы Боллинджера, тем не менее, постоянно обозначают новые торговые возможности, и, особенно на плоских боковых рынках, полосы могут быть первыми индикаторами изменений
- Их ценность увеличивается еще и тем, что полосы Боллинджера показывают, насколько далеко могут продвинуться рынки, что особенно полезно для трейдеров, торгующих бинарными опционами в одно касание (и даже по лестнице).
- Полосы Боллинджера просты в использовании и понимании не только благодаря своей визуальной архитектуре, но и с математической точки зрения.
- Рыночные стратегии с диапазонами хорошо обслуживаются полосами Боллинджера, поскольку сдерживание верхней и нижней границы работает как часы.
- Наконец, полосы Боллинджера позволят Вам избежать ужасных сделок, поскольку они являются базовым, однозначным индикатором, который в кратчайшие сроки сообщает либо хорошие, либо плохие новости.
- Полосы Боллинджера — это единственный индикатор, и хотя их красота заключается в их простоте, эта простота должна быть дополнена множеством других индикаторов/точек данных, чтобы бинарные трейдеры могли сузить риск.
- Полосы Боллинджера не будут предлагать подробную информацию о рынке на каждом шагу, когда Вы собираетесь торговать; индикаторы будут время от времени выходить на первый план в зависимости от того, что происходит на рынках, Вашей предпочтительной стратегии и Ваших попыток ограничить риск.
- Полосы Боллинджера рассчитываются на основе SMA, а это значит, что верхняя и нижняя полосы взвешивают датированные данные так же, как и самые последние, тем самым потенциально разбавляя новую информацию устаревшей.
- Тот факт, что полосы Боллинджера используют 20-дневную SMA и два стандартных отклонения, не подойдет каждому трейдеру для любых целей, и Вам следует отслеживать, насколько хорошо эта архитектура подходит для Вашей стратегии, и корректировать ее соответствующим образом (настройки по умолчанию довольно произвольны).
- Полосы Боллинджера реагируют, а не предсказывают (они являются запаздывающим индикатором, который не может предсказать движение цены)
Какие есть альтернативы индикатору Полосы Боллинджера?
1. MACD
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) отслеживает тенденции как индикатор импульса. Он отображает зависимость между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) цены актива.
Линия MACD строится путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA.
9-дневная EMA линии MACD известна как сигнальная линия, и когда она накладывается поверх нее, это может указывать на сигналы к покупке или продаже.
Линии MACD особенно полезны при поиске дивергенций, пересечений или очень быстрых подъемов и падений рынка.
Линии MACD лучше всего использовать на старых дневных периодах (24/12/9), они указывают на перекупленность или перепроданность ценной бумаги, силу направленного движения и потенциал для разворота цены.
2. CCI
Индекс товарного канала (CCI) — это разработка технического аналитика Дональда Ламберта. Появившийся в 1980-х годах, этот осциллятор работает очень похоже на другие осцилляторы этой категории.
Этот линейный осциллятор, определяющий периоды перепроданности или перекупленности рынка, похож на RSI (см. ниже), но имеет и явные отличия.
Индикатор CCI четко показывает, когда текущие ценовые уровни находятся высоко, выше или намного ниже скользящей средней (MA). Вы устанавливаете свои периоды МА, а линия осциллятора CCI четко показывает сильные восходящие или нисходящие тренды.
Когда CCI выходит из этого диапазона, он обычно колеблется между уровнями +100 и -100, что трейдеры могут интерпретировать как сигнал перекупленности или перепроданности.
3. RSI
Индекс относительной силы (RSI), как и MACD, является индикатором импульса.
Индекс RSI — это компонент технического анализа. Он измеряет скорость и величину недавнего движения цены актива.
Это позволяет трейдерам оценить недооцененные или переоцененные ценовые условия, что приводит к более успешным точкам входа и выигрышным сделкам.
RSI — это еще один линейный график (осциллятор), работающий по шкале от нуля до 100. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и обнародованный в его книге 1978 года » Новые концепции в технических торговых системах», RSI сегодня является стандартным компонентом технического анализа многих трейдеров.
Лучше всего RSI работает при торговле в диапазоне, а не при следовании за трендами, и позволяет техническим трейдерам получать сигналы о бычьем (или медвежьем) ценовом импульсе.
Можете ли Вы комбинировать Полосы Боллинджера с другими индикаторами?
Да! Сам Джон Боллинджер выступал за использование нескольких индикаторов в сочетании со своими полосами для повышения точности торговли.
Комбинируя Bollinger Bands с другими индикаторами, Вы будете принимать более правильные решения о входе в сделки и более удачные входы в эти сделки.
Эффективная комбинация полос Боллинджера, RSI и MACD удовлетворит потребности большинства трейдеров в широком, но достаточном техническом анализе, а более тонкие штрихи останутся в последнюю очередь делом личных предпочтений.
Боллинджер предложил использовать полосы для определения волатильности, но в сочетании с двумя или тремя другими индикаторами, которые дают более четкие рыночные сигналы.
Хотя полосы Боллинджера незаменимы для указания на ценные ценовые области рынка, они не указывают на ценовую силу или слабость этих областей; отсюда и ценность сочетания полос Боллинджера с осцилляторами.
Например, если цена ценной бумаги торгуется вблизи верхней полосы Боллинджера, а RSI демонстрирует медвежью дивергенцию, Вы можете сделать вывод о явной слабости цены и разместить ордера на продажу.
Заключение
Трейдеры — наемники, иэто вполне оправданно, потому что рынки безжалостны. Только те инструменты, которые обеспечивают настоящую ценность и действительно помогают трейдерам, станут обыденностью.
Хотя полосы Боллинджера можно рассматривать как широкие индикаторы, обозначающие хорошее направление торговли, многие трейдеры используют их как более острые инструменты, разрабатывая стратегии, в которых полосы Боллинджера используются в качестве основного фактора, определяющего торговлю.
По этим причинам полосы Боллинджера заняли свое место в высшем эшелоне инструментов технического анализа, и немногие (даже нишевые) трейдеры могут позволить себе полностью игнорировать их.
Наиболее часто задаваемые вопросы о стратегии Полосы Боллинджера для бинарных опционов:
Гарантируют ли полосы Боллинджера успех в бинарных сделках?
Нет. Полосы Боллинджера сузят риск и помогут, как и другие технические точки данных, в торговле бинарными опционами, но особенно при торговле по принципу «да/нет», ничто не гарантировано.
В чем главное преимущество анализа полос Боллинджера в очень быстрых бинарных торговых стратегиях?
Полосы Боллинджера четко показывают, насколько далеко могут продвинуться рынки. Когда Вы торгуете бинарными опционами с высокими выплатами (лестничные опционы, опционы «в одно касание»), Вам необходима эта информация для успешной торговли. Действительно, трудно представить себе любого стабильно успешного трейдера бинарными опционами, который обходится без анализа полос Боллинджера.
Должен ли я использовать полосы Боллинджера в бинарном трейдинге?
Полосы Боллинджера можно рассматривать как инструмент «на расстоянии вытянутой руки», помогающий Вам сориентироваться в правильном направлении, когда Вы приближаетесь к сделке с опционами. Они также часто могут стать решающим фактором при заключении сделки. Тем не менее, они всегда являются, по крайней мере, очень полезными индикаторами, и подавляющее большинство трейдеров бинарными опционами (и почти все другие виды трейдеров) используют полосы Боллинджера в своих графиках.
