Arbitraj - bu turli bozorlarda yotadigan narx farqidan yaxshiroq va foydaliroq foyda olish usuli.. Arbitraj jarayonlaridan foydalangan holda savdo qiladigan odamlar arbitrajlar deb nomlanadi. Ular aktivlarni arzonroq narxda sotib oladilar va bir vaqtning o'zida boshqa bozorda yuqori qiymat bilan sotadilar.
Arbitraj bozor samarasizligining turli xil bozor stsenariylarida narxlarning farqlanishidan foyda olishi mumkin, chunki ular bozor samarasizligi tufayli bozorlar o'rtasidagi narxlar farqi natijalarini aniqlaydilar. Ideal holatda, arbitraj hech qanday kapital va xavfni o'z ichiga olmaydi, lekin aslida ikkala omil ham mavjud.
Xulosa qilib aytganda arbitraj
- Forex arbitraji: Markazlashtirilmagan bozorlarda valyuta narxlari farqidan foydalaning.
- Uchburchak arbitraj: Uch yoki undan ortiq valyutalar o'rtasidagi salbiy spredlardan foydalanish.
- Foiz stavkasi arbitraji: Foiz stavkalari farqidan foyda olish uchun valyutalar savdosi.
- Spot-Future arbitraj: Valyuta uchun spot va fyuchers bozorlarida pozitsiyalarga kirish.
- Ikkilik optsion arbitraji: Foyda olish niyatida bir vaqtning o'zida bir xil aktivni sotib olish va sotish.
Arbitraj savdosining har xil turlari quyida tavsiflanadi:
Forex arbitraji
Forex arbitraji - bu forex bozorlaridagi narxlar nomutanosibligidan foydalanadigan usul. (Bu yerda “forex” atamasi nimani anglatishini bilib oling.) Bu jarayon faqat bozorni markazsizlashtirish uchun mumkin. Muayyan valyutaning narxi ikki xil bozorda har xil bo'lishi mumkinligi sababli, treyderlar savdolarni arzon narxda sotib olish va yuqori narx oralig'ida sotish imkoniyatiga ega.
Shu sababli, salbiy tarqalish bilan bog'liq vaziyatlar sharoitlarda yuzaga keladi.
Forex arbitrajiga misol
Keling, arbitraj tushunchasini oson misol bilan aniqlaylik.
Aytaylik, bank Londonda EUR/JPY forex juftligini 122.500 da kotirovka qildi. Ammo xuddi shu juftlik Tokiodagi boshqa bank tomonidan 122.540 da kotirovka qilingan. Ikkala kotirovkaga kirish huquqiga ega bo'lgan treyder uni London narxida sotib olishi va Tokio narxida sotishi mumkin. Bozor konvergentsiyasi davrida, aytaylik, narxlar 122,550 bo'ladi.
Bunday holda, treyder ikkala savdoni ham yopishi kerak. Tokioda u bir pipni yo'qotadi, ammo Londonda u 5 pip foyda oladi. Shunday qilib, oxir-oqibat, treyder 4 pipsdan kamroq turadigan tranzaktsiyaga erishadi.
Forex arbitraj strategiyalari foyda olish imkoniyatini oshirish uchun turlicha. Savdogarlar savdo vositalarining turli kombinatsiyalarida narx farqlarini izlaydilar. Ba'zi samarali forex arbitraj strategiyalari quyida keltirilgan.
Uchburchak arbitraj
Valyuta kurslari mos kelmasa, ular o'rtasidagi nomuvofiqlik tufayli uch yoki undan ortiq xorijiy valyutalarni o'z ichiga olgan salbiy spred strategiyalarining o'zgarishi uchburchak arbitraj deb ataladi.
Uchburchak manfiy tarqalishning odatiy misoli EUR/USD, USD/JPY va EUR/JPY hisoblanadi.
Foiz stavkasi arbitraji
Ushbu arbitraj strategiyasi tashish savdosi sifatida tanilgan. Treyderlar valyutalarni pastroq foiz stavkasi bilan sotishadi va yuqori foiz stavkalari bilan valyutalarni sotib olishadi. Shaxs yuqori foiz stavkasi bo'lgan valyutalarni zaxiraga qo'yganda, u foiz stavkasi farqidan foyda oladi. (Foiz stavkasi ta'rifi va misollarini bu erda ko'ring)
Strategiya vaqtning o'ziga xos xavfini o'z ichiga oladi, chunki ma'lum vaqt oralig'ida treyderlar o'z pozitsiyalarini, valyuta kursini va har doim foiz stavkasini o'zgartirishi mumkin.
Spot-kelajak arbitraji
Ushbu strategiya spot va fyuchers bozorida ma'lum bir valyuta uchun pozitsiyalarni egallashni o'z ichiga oladi. Forex treyderlari ushbu strategiyani spot bozorda qisqartirish va kelajakdagi bozor uchun uzoq pozitsiyani kengaytirish uchun foydalanadilar.
Arbitraj bozordagi kelishmovchiliklardan foydalangan holda foreks bozorlarida imkoniyatlarni yuzaga keltiradi. O'yinchilar soni ko'payganda, rentabellik pasayadi. Shuning uchun, arbitrajni jalb qilish orqali daromad olish uchun eng tezkor texnologik yordam va bozorni aniq vaqtni yangilash kerak.
Ikkilik optsionlar bilan arbitraj savdosini qanday qilish kerak?
bilan arbitraj ikkilik variantlar narxlardagi farqlardan foyda olish uchun bir xil aktiv bir vaqtning o'zida sotib olinadigan va sotiladigan savdo strategiyasiga ishora qiladi. Arbitraj uchun turli bozorlar talab qilinishi mumkin bo'lgan aktsiyalardan farqli o'laroq, optsionlar kombinatsiyasi bir xil bozorda arbitrajni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu soddaligi va ikkala pozitsiyani qamrab olishi tufayli nisbatan past xavfli texnika hisoblanadi.
Ikkilik optsion arbitraj savdosining foydalari va xatarlari
- Arbitraj ikkilik variantlarni bir vaqtning o'zida bajarish orqali savdoning nisbatan past xavfli shaklini taklif qiladi.
- Arbitraj uchun strategiyalar savdo algoritmlari va botlardan foydalangan holda avtomatlashtirilishi mumkin.
- Ko'p ikkilik optsionlar muntazam bozor soatlaridan tashqarida sotilishi mumkin, bu esa arbitraj imkoniyatlarini yaratadi.
- Arbitraj imkoniyatlarini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin.
- Sekin savdo operatsiyalari yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.
- Broker to'lovlari foydani kamaytirishi mumkin.
- Arbitraj strategiyalari samarasiz bozorlarga tayanadi, bu esa narx farqlarini aniqlash imkoniyatlarini cheklaydi.
